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금리위험(금리리스크)의 스트레스테스팅분석법
1. 개요
Stress Testing 은 시나리오의 신뢰구간을 벗어난 금리폭등, 주가폭락 등과 같은 상황이나 시나리오 모형설정이 잘못되어 시나리오와 다른 상황이 발생할 경우 리스크규모를 측정하는 방법
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금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션측정
Ⅶ. 금리리스크(금리위험)의 시뮬레이션측정
1. 정태적 시뮬레이션(static simulation)
2. 동태적 시뮬레이션(dynamic simulation)
Ⅷ. 금리리스크(금리위험)의 자금갭측정
Ⅸ. 결론 및 시사점
참고문
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금리갭 모형과 마찬가지로 금리의 변동인 을 리스크 요인으로 함을 알 수 있다. 그러나 금리갭 모형에서는 각 만기구간별로 서로 다른 정도의 스트레스를 가할 수 있으나 듀레이션 모형에서는 단일 금리를 사용하여야만 한다는 단점이 있다.
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금리제도 운용방안 연구, 한양대학교, 2002
한국금융연구원, 최근 신흥시장국의 본격적인 금리인상 가능성 확산, 2010 Ⅰ. 금리변동위험(금리변동리스크)
1. 개념
2. 측정방법
1) 자금갭 분석기법
2) 듀레이션갭 분석기법
Ⅱ. 은행내부금
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금리의 변동이 심하여 장래의 금리변동에 대한 예측이 어렵거나 불확실성이 크게 증대되는 경우에는 은행들이 자금갭 및 듀레이션갭을 최소화함으로써 금리변동위험을 회피하고자 하는 경향이 있는 것으로 알려지고 있다.
은행의 금리변동
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위험
1) 시장위험(Market risk)
2) 신용위험(Credit risk)
3) 유동성 위험(Liquidity risk)
4) 기타
3. 파생금융상품관련 주요 사고사례와 위험형태
Ⅲ. 금리변동위험(금리변동리스크)
1. 개념
2. 측정방법
1) 자금갭 분석기법
2) 듀레이션갭 분석기법
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Risk)
3. 금리리스크(Interest rate Risk)
4. 유동성리스크(Liquidity Risk)
5. 운영리스크(Operational Risk)
Ⅳ. 금융리스크(금융위험)의 배경
Ⅴ. 금융리스크(금융위험)의 요인
Ⅵ. 금융리스크(금융위험)의 스트레스테스팅
1. 스트레스 테스팅(stress tes
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금리노출 측정방법）
〔만기갭 분석〕
순이자수입 변동과
순자산가치의 변동
〔듀레이션갭 분석〕
순이자수입 및 할인율 변동과
순자산가치의 변동
〔재조정 분석〕
장부가치 사용
이자율변동과
순이자수입 변동
금리 위험의
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금리변동리스크 헤지(Hedge)
1. 헤지비율의 결정
2. 헤지전략의 선택
3. 듀레이션(Duration)을 이용한 채권 헤지(사례)
Ⅳ. 기관투자가(기관투자자)의 경영권보호
Ⅴ. 기관투자가(기관투자자)의 차익거래
1. 국채선물 차익거래의 개념
2. 국채
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금리변동 리스크의 헤지(Hedge)
1) 헤지비율의 결정
2) 헤지전략의 선택
2. 차익거래(Arbitrage)
1) 국채선물 차익거래의 개념
2) 국채 Basket을 이용한 차익거래
3) 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래
3. 투기거래
4. 포트폴리오의 듀레이션 조
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