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선물․옵션을 이용한 환리스크 전략----------------------30
1. 달러선물을 이용한 환리스크 관리전략-----------------------------30
2. 달러옵션을 이용한 환리스크 관리전략-----------------------------38
3. 국내 원-달러 선물거래 현황------------
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미리 정한 가격에 팔 권리(Put Option)를 사두었는데 미래 시점에 가서 시장가격이 하락하지 않았다면 팔 권리를 포기하면 된다. 1.게임이론정의
-용의자의 딜레마
2.정보경제
-역선택
-도덕적 해이
3.금융시장이론
4.선물과 옵션
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기사 참고 http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=409856 1. 서론
2. 본론
(1) 국제유가 선물 가격, 마이너스가 된 배경 및 원인
(2) 원유 선물 시장 가격의 변화 추이
3. 결론
4. 출처 및 참고 문헌
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옵션. 우리나라 선물거래소에 상장된 미국달러옵션은 European Style Option 이다.
참고문헌
△ 강전, 국내 증권회사의 바람직한 전문화 방향, 금융감독원, 2004
△ 박정식, 투자론, 다산출판사, 1990
△ 엄경식·성윤중, 세계의 주식시장, 그 변화의 물
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시장에서의 사이버트레이딩시스템의 현황, 문제점, 나아갈 방향에 대한 연구, 홍익대학교, 2001
- 장영광, 현대투자론, 신영사, 1998
- 하워드아벨, 초보자를 위한 디지털데이트레이딩 입문, 최광훈 역, 중앙경제평론사, 2000 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 증
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선물과 옵션 쉽게 이해하기 2편 옵션 이야기 최영락의 파생상품 [http://daishinblog.tistory.com/1211]
6. 미국 서브프라임 모기지 시장의 불안과 그 영향 한국은행 경제교육
7. 머니투데이 유엄식 기자 2016.11.24. \"백약 무효\"… 1300조 넘은 가계부채 언
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선물과 옵션 저자 이의경 명경출판사 16p, 187p, 202p
[5]머니투데이 금융뉴스 2008.01.25일자 기사
[6]한국아이닷컴 경제뉴스 2008.01.25일자 기사
[7]한국선물협회[월간선물시장] 1999.8월호
[8]한국금융신문사 칼럼 <베어링스은행 몰락사례> 2009.07.27
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선물투자의 실례
2 . 옵션시장
■ 옵션의 개념
■ 옵션의 분류
■ 옵션거래의 결제
■ 옵션의 기본구조
■ 옵션가격의 투자성과
■ 옵션거래의 특징
■ 옵션거래의 경제적 기능
■ 옵션가격결정요인
■ Put-Call Parity (풋-
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시장
1. 헤지비율추정결과 분석
1) 최소분산 회귀분석모형
2) VECM모형
3) 이변량 GARCH모형
2. 헤지비율 추정결과비교
Ⅷ. 헤지(헷지, 헷징)의 주가선물시장
1. Junkus & Lee의 연구
2. Figlewski의 연구(1984)
3. Figlewski의 연구(1985)
Ⅸ. 결론
참
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시장, 삼영사
박정식(1990), 투자론, 다산출판사
송지영(2005), 증권시장과 증권투자의 이해, 청목출판사
신민식·구맹회(1994), 선물시장론, 법문사
이종길(1987), 한국증권시장의 문제점과 개선방안, 경남대학교
이요섭·황의각(2005), 금융시장과 금
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