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수익률이 떨어지면 고갈시기가 얼마나 빨라질지 알아보았다. 2010년 미국신용등급강등 사태와 그리스 재정위기 이후 2년의 국민연금 수익률(3.38%)을 기준으로 하여 계산한 결과 우리는 기존의 5.29%로 계산한 연금고갈시기인 2060년보다 약 7년
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게 된다.
개별 자산수익률의 분산(즉 총 위험)은 포트폴리오를 구성함으로써 제거할 수 있는 부분 즉 비체계적 위험과 포트폴리오를 구성하여도 제거할 수 없는 부분 즉 체계적 위험으로 나눌 수 있다. 따라서 개별투자에 대한 총 위험은 체계
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포트폴리오를 구성할 시에 위험의 분산을 다양한 방법으로 하려는 시도 중에 하나였다. 자료에서 볼 수 있듯이, 유니보스의 주식은 위험도 대한항공의 주식보다 상당히 높은 편이고, 수익률에서도 많이 뒤떨어지지만, 단기차익을 노리는 주
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저 | 창지사 | 2009.12.26 서론
본론
가. 행동 목록 언어평가법
나. 평정 척도 언어평가법
다. 유아의 작품 분석언어평가법
라. 녹음 및 녹화 언어평가법
마. 교사 제작의 평가 언어평가법
바. 포트폴리오 언어평가법
결론
참고자료
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포트폴리오 방법이 등장하게 된 것이다. 학생의 학습 활동이나 성장 및 변화의 근거를 활용하여 학생 개인별 포트폴리오를 작성하게 되면 학생의 학습 활동의 결과로써 얻어지는 다양한 장점을 평가할 수 있어 학생의 잠재성 및 가능성, 수행
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결정할 때에는 이익 및 경제가치적 관점에 대한 평가와 함께 과거의 금리가 미래의 은행재무 성과에 미칠 영향(내재손실(embedded losses))도 고려할 필요가 있다.
시가평가되지 않은 금융상품의 경우 이미 과거의 금리변동에 따른 내재 이익 또
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후 미래가치 : 105,876 + 985,590 = 1,091,466원
→ 이자 및 재투자수익은 466원 증가, 매각대금은 4,774원 감소.
순효과는 4,308원 감소. 채권투자전략
1. 이자율위험과 듀레이션
2. 소극적 채권포트폴리오관리
3. 적극적 채권투자관리
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체계적 리스크관리 및 감독시스템 구축
2. 차별화된 감독기준 마련과 전문적인 감독 인력 확충
3. 연결기준의 리스크관리 및 감독
1) 금융지주회사의 감독에 대해서는 연결기준을 적용함으로써 각종 리스크를 개별금융회사수준에서 뿐만 아
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분산 공분산 방법(Variance-covariance method)
2) 역사적 시뮬레이션법(Historical Simulation Method)
2. VAR 모형의 추정
Ⅱ. 측정과 자본비용측정
1. 평균자본비용의 개념
2. 타인자본이자율의 측정
3. 자기자본비용의 측정
4. 자본구성비율의 측정
Ⅲ.
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수익률 설정에 대한 연구, 한국보험학회
원재환 외 1명(2006), 기업의 부채구조를 고려한 옵션형 기업부도예측모형과 신용리스크, 한국재무관리학회
양동훈 외 2명(2011), 공시의 질이 부채조달비용에 미치는 영향, 한국경영학회
정안성 외 1명
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