|
포트폴리오의 베타계수와 종목별 투자한도의 제약조건하에서
잔차분산을 최소화시키는 것이다.
. 다음 중 포트폴리오 보험전략이 아닌 것은?
① 보호적 풋옵션 ② 동적 헤징 ③ 베타조정헤지 ④ 동적 자산배분 전략
.최종 결제일이 14일이었
|
|
|
CAPM의 주택시장 적용에 관한 연구 서울을 중심으로. 건국대학교 박사학위논문. 유주연 (2011)
. 둘째, 자본시장의 모든 투자자들은 평균-분산 기준에 따라 포트폴리오를 선택하며, 투자자들은 어떤 포트폴리오의 기대 수익률이 클수록 선호하
|
|
|
결합증권
9.장내파생상품
10.장외파생상품
-금융투자의 매매 및 중개
1. 랩어카운트
2. 증권회사의 고유업무
3. 수익증권
4. MMF
5. 하이일드펀드
6. 인덱스 펀드
7. 펀드 오브 펀즈
8 뮤추얼펀드
9. 상장지수펀드
10. 전문투자자의 기능
1
|
|
|
구조
2) 소진의 원활화
2. 부동산투자회사 제도
1) 자본금 규모
2) 신탁증권의 발행과 자기신탁
3) 세제 지원
Ⅷ. 향후 과제 및 대응방안
1. MBS, CMBS
1) MBS
2) CMBS
2. REITs
1) 부동산 및 금융시장 파급효과
2) 문제점 및 대응방안
Ⅸ. 결론
|
|
|
수익률을 5개의 위험요인에 대해 회귀분석을 실시하였는바 이때도 SUR기법을 사용하였다. 그 결과 우리는 은, 백금, T-Bond, T-bill에 대해서만 5개의 베타계수 전체가 0이라는 가설을 기각할 수 있었다. 또한 우리는 다중요인에 대한 횡단면 분석
|
|
|
분산기준에 의한 무차별곡선
■ 포트폴리오 이론
■ 자본자산가격결정모형(CAPM)
■ 차익거래가격결정이론(APT)
■ 채권수익률의 기간구조
■ Malkiel의 채권가격정리
■ 듀레이션
■ Option의 가격결정요인
■ 블랙숄즈모형의 가정
■ 포트
|
|
|
수익률을 예측할 수 있다.
또 다른 모델 하나는 보통 사람들이 가지는 상식을 뒤짚는 결과여서 소개를 하고자 한다.
< 분산 분석 >
제곱합
자유도
평균제곱
F
유의확률
선형회귀분석
잔 차
합 계
< 계수 >
비표준화 계수
표준화 계수
t
|
|
|
Ⅵ. 헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오 모형
Ⅶ. 헤지(헷징, 헷지)의 효용극대화 모형
1. 루틀리즈의 기수적 효용극대화 이론
2. 넬슨과 콜린스의 서수적 효용 극대화 이론
Ⅷ. 헤지(헷징, 헷지)의 주가선물시장
Ⅸ. 결론
참고문헌
|
|
|
2. 자기자본비율(%)
3. 고정비율, 고정장기적합율
4. 이자보상비율, 고정금융비용보상비율
5. 매출채권회전율, 매출채권평균회수기간
6. 재고자산회전율, 재고자산판매기간
7. 유형자산회전율
8. 총자산회전율
Ⅹ. 결론
참고문헌
|
|
|
결과, 대체로 불리한 측면이 많은 것으로 나타났음
2. 가격경쟁력의 약화는 수출부진을 가져오는 악순환을 극복하기 위한 근본적인 대책의 강구
Ⅲ. 가격결정과 가격결정모델(CAPM)
Ⅳ. 가격결정과 모형
Ⅴ. 가격결정과 주가수익률
Ⅵ
|
|
메뉴펼치기
