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1) 투자자산
2) 유형자산
3) 무형자산
Ⅳ. 은행 자산운용(자산운용산업)의 현황
Ⅴ. 은행 자산운용(자산운용산업)의 문제점
Ⅵ. 은행 자산운용(자산운용산업)의 개선방안
Ⅶ. 향후 자산운용(자산운용산업)의 전망
참고문헌
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조를 합리화하고, 자본배분을 동태적으로 최적화하는 것이 될 것이다. 위험관리부서는 오랜 동안 위험에 익숙해 왔던 보험업과 함께 번영할 것이고 투자은행업과 보험업이 동질화되는 현상이 발생할 것이다. 금융기관 이외의 기업들은 최소
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위험 및 헷지거래, 한국주택금융공사
전국은행연합회(1986), 금리위험의 개관 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 금리위험(금리리스크)의 정의
Ⅲ. 금리위험(금리리스크)의 원천
1. 금리 변경 리스크(Repricing Risk)
2. 수익률곡선 리스크(Yield-curve Risk)
3. 베이
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조 및 재무리스크 보증화 방안에 관한 연구, 한국보험학회
신용준 외 1명(2010), 소송위험과 재무위험이 감사보수에 미치는 영향, 대한회계학회
윤병길(2005), 파생상품을 활용한 기업의 재무리스크 관리방안, 한국산업은행
황정욱(2002), 기업의
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은행의 이자율 위험관리를 중심으로, 서강대학교
▷ 조성환(2011), 프레임을 바꿔야 자산관리에 성공한다, 미래에셋투자교육연구소
▷ 황인태(2006), 금융자산관리, 청목출판사 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 분류
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은행의 경우 위험량을 측정하는데 Credit VaR를 이용하고, 위험감안자본수익률(RAROC)을 산출하는 등 선진은행 수준의 리스크관리시스템에까지 근접하고 있는 실정이다(<그림 1> 참조). 국내 은행의 개인고객 신용리스크 관리 현황
개인
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위험가치, 위험관리)의 정의
Ⅲ. VaR(위험가치, 위험관리)의 기본모형
Ⅳ. VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단
1. 기준요율 듀레이션(key rate duration: KRD)과 OAS 듀레이션
2. VaR 측정
3. VaR의 정보적 가치
Ⅴ. VaR(위험가치, 위험관리)의 현황
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은행의 역할과 관련이 있다. 즉, 은행은 소액예금을 모아 거액 투자를 가능케 하는 資産變形者로서 신용위험 관리 능력 을, 결제서비스 제공자로서 유동성 관리 능력을, 단기예금을 장기대출로 전환하는 등 만기구조 변형자로서 금리위험 및
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위험에 기초한 자본요구량
Ⅳ. 신용위험(신용리스크)의 관리
Ⅴ. 신용위험(신용리스크)의 현황
Ⅵ. 신용위험(신용리스크)의 계산방법
Ⅶ. 신용위험(신용리스크)의 측정방법(RAPM, 위험을 감안한 수익)
1. RAPM(Risk Adjusted Performance Measuremen
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은행의 통합적 위험관리기능과 종합조정기능을 부여하기 위해서는 일차적으로 ALM팀이 종합기획부내의 중추적 조직으로 자리 잡아야 한다. 외국의 경우 ALM팀이 전문화되고 상부로부터 권한을 부여받을 경우 파생상품을 이용한 신상품 개발,
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