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받을 수 없는 투자안이다. 이때 확률은 각각 50%이다. 당신은 어떤 투자안을 선택하겠는가?
4. 체계적 위험과 비체계적 위험이 무엇이며, 베타는 이러한 위험과 어떤 관계에 있는가?
5. 자본시장선과 증권시장선을 비교하여 설명하시오.
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위험으로 식을 도출한다. 여기에서 총위험은 체계적 위험과 비체계적 위험을 합한 값으로 정의된다. 따라서 CML은 효율적 포트폴리오를 선택하는데 도움이 되는 반면, SML은 투자자의 위험과 기대 수익률의 관계를 이해하는데 도움이 되는 지
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제 1절 유동성관리
제 2절 투자관리
제 10장 대출관리
제 1절 대출관리란 무엇인가?
제 2절 최적대출관리
제 11장 기업대출관리
제 1절 신용분석
제 2절 대출가격 결정모형
제 3절 비가격조건과 고객관계
제 4절 사후관리
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위험을 관리하는 데 있어서 기존의 다른 상품들과는 차이점을 가지고 있다. 파생상품은 이자율, 환율 그리고 상품가격 등의 변화에 직면해서 기업이 부담하는 위험을 헤징(hedging)할 수 있는 것 이외에 이익의 기회에도 참여할 수 있다. 따라서
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수익률 및 위험의 측정 제3장 포트폴리오의 이해 제4장 CAPM의 이해 제5장 요인모형 및 시장모형 제6장 차익거래 및 APT 제7장 효율적인 자본시장 제8장 채권분석의 이해 제9장 주식분석의 이해 제10장 옵션의 이해 제11장 선물과 스왑의 이해 제12
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방법들의 비교 (p88)
<참고> VaR 측정 방법론 분류 (p89)
62. 개별 자산의 VaR 계산 (p90)
63. 두 자산으로 구성된 주식 포트폴리오의 VaR 계산 (p91)
64. 파생상품 VaR의 측정 (p93)
65. 파생상품 신용위험 (p95)
66. 파생상품 Exposure 측정: BIS 접근 방법 (p96)
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위험
- 시장 전체의 수익률변동에 개별자산의 수익률이 영향을 받는 것으로서, 분산으로 위험을 줄일 수 없으므로 분산불능위험이라고 한다.
예) 종합주가지수는 개별주가에 영향을 주기 때문에 분산투자로 위험을 줄일 수 없다.
(베타)계수 :
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분산, 상관계수, 베타를 추정하는 과정
- 위의 결과를 통해 도출한 국순당의 베타 값과 요구수익률의 값
참고 문헌
- Finance.yahoo.co.kr (재무상태표, 손익계산서 참고)
- Finance.naver.com (재무비율 : 수익성, 안정성, 성장성 참고)
- 국순당 홈페이지
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자산, 부채, 소유주 지분, 수익, 비용, 이득, 손실
구성요소 측정원칙 : 원가주의, 발생주의, 수익
분식결산 : 이익을 부풀리는 경우, 역분산 결산 : 분식결산 중 이익을 너무 적게 표시
대차대조표 : 기업의 재무상태표(자산, 부채, 자본)
자
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위험감수성향에 따른 가계금융자산 포트폴리오 변화」 성신여자대학교, 2009. 1. 서론
2. 본론
(1) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계
1) 기대수익률
2) 위험(분산과 표준편차)
3) 공분산
(2) 투자자의 위험에 대한 태도
1) 위험
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