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수익률=(500-658)/658=-0.24 , 자산 2의 수익률=(1000-658)/658=0.52
기대수익률은 요구수익률과 같기 때문에 0.14이다.
σ_( P)^2=0.5×(-0.24-0.14)^2+0.5×〖0.52-0.14)〗^2=0.1444
σ_p=√0.1444=0.38
2. 20%의 기대수익률과 30%의 표준편차를 갖는 위험포트폴리오
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포트폴리오 구성 이유 및 수익률 계산 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 10
Ⅳ. 결론 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙W
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3. 다음 자료를 사용하여 각 주식의 베타계수, 체계적 위험, 비체계적 위험을 계산하시오. 없음
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위험자산 위주로 편향되었던 우리 나라 가계의 투자포트폴리오에 대변화가 나타났기 때문으로 보인다.
저금리로 투자포트폴리오가 바뀌는 과정에서 시중 유동성이 넘치는 가운데 가계의 투자성향이 기대수익률과 안전성을 기준으로 자산
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수익률은 완전히 반하는 상관관계에 있는 것이며 0일시는 수익률이 서로 독립적으로 변화하고 0~1사이의 값을 갖으면 정의 상관관계를 갖는다고 한다. -Portfolio이론에 관한 고찰
-CAPM(자본자산가격결정이론)에 관한 고찰
-상관계수의 정의
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가격의 극대화
1)포트폴리오 이론
2)자본자산가격결정모형(CAPM)
제２장 사례 1-삼성반도체 투자결정
１.사례분석내용 : 투자결정
２.사례출처 : http://rini.hallym.ac.kr
３.삼성전자의 반도체산업에 대한 투자 결정과 기업의 리더쉽
４.
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창출 - 6
(4) 경쟁우위의 원천관리 - 7
3. 경영전략의 유형
(1) 기업단위의 경영전략 - 7
(2) 사업단위의 경영전략 - 10
4. 경영전략의 기법
(1) SWOT 분석 - 12
(2) 포트폴리오 분석기법 - 13
Ⅲ. 결론
21세기의 경영전략 - 15
* 참고문헌 *
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자산 포트폴리오를 그 구성에서 운용까지
증권사가 도맡아 하는것
- 2006년말 7조4000억원을 기록, 2005년 말에 비해 28% 증가
-주식형랩
주가상승에 따르는 수익향유 및 시장수익률을 상회하는 수익을 원하거나 직접 매매하는데 시간을 할
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포트폴리오 효과
투자자금
세제혜택: 취득세, 등록세, 종합토지세, 양도소득세등..
환금성
"직접 부동산에 투자하는 경우 투자수익을 독점할 수 있지만, 그 위험 역시 자신이 부담해야 한다."
Ⅵ. 결론
⊙ 리츠는 채권이나 정기예금보다 수익률
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위험을 주된 대상으로 하여 미래의 일정한 수익 실현을 위해 현재의 가치를 포기하는 투자행위임.
-중.장기적으로 다른 자산에 비해 높은 수익률 보장
-최대 수익을 위한 효율적 자산 포트폴리오 구성시 반드시 고려되어야 함.
>투자 수익
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