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, 동일한 기대효용을 지닌 경우 낮은 위험을 갖는 항목을 연결해놓은 선)과 자신의 위험에 대한 태도를 반영한 무차별곡선이 접하는 포트폴리오를 최적의 포트폴리오로 선택한다. 이 때 선택되는 최적포트폴리오는 효율적 투자선상의 서로
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자산구성 조절
3. 자본규제와 위험인수
Ⅳ. 자기자본산출
1. CAPs, FLOORs & Collars
1) Case 1
2) Case 2
3) Case 3
4) Case 4
2. Swaption
1) Case 1
2) Case 2
3) Case 3
4) Case 4
5) Case 5
3. 채권옵션(bond option)
1) Case 1
2) Case 2
4. 국채선물옵션
Ⅴ. 자기자본이
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수익률의 측정을 위해서는 기준이 되는 기업이 필요한데 여기서는 기업의 규모와 book to market ratio를 행과 열로 하는 benchmark portfolio를 기준기업으로 한다. 이 때, 이러한 포트폴리오를 구성하는 방법으로 Equally weighted 방법과 Value weighted 방법의
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가격을 책정하기
10. 10단계 : 브랜드 투자에 대한 수익률(ROBI) 측정
11. 11단계 : 브랜드 기반의 문화 구축
Ⅳ. 브랜드관리(브랜드자산관리, 상표관리)의 지침
Ⅴ. 브랜드관리(브랜드자산관리, 상표관리)의 위협요인
1. 환경적 요인
2. 조직
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자산 수익률, 자산회전율, 자기자본비용비율 등의 개선을 통하여 재무제표의 개선기대
- 신용위험, 금리위험, 운용과 조달의 불일치에 따른 위험회피기능
- 보유자산구성상의 개선가능 ⇒ “Portfolio\"
2. 투자자 측면
- 신용도가 높은 새로운 금
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위험(은행리스크)의 의의
Ⅴ. 은행위험(은행리스크)의 관련기관
1. 직접위험(direct exposures)
2. 간접위험(secondary exposures)
3. 시장위기에 따른 위험(stressed-market exposures)
Ⅵ. 은행위험(은행리스크)의 조정자본수익률(RAROC)
Ⅶ. 은행위험(은행
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가격이론 실전검증, 청출판, 2012
◇ 남명수, 안창모, 상하한가 제도와 주가변동성, 증권학회지, 1995
◇ 이대환, 위험가치(VaR)모형 추정방법 및 시장위험 측정에 관한 실증연구, 한양대학교, 2000
◇ 유재희, 가격제한폭제도에 관한 실증적 연구,
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위험기준 건전성규제 대상과 영업규모 등에 기초한 최저자기자본 규제대상으로 구분
2) 금융그룹 위험관리는 자회사 포트폴리오에 따른 위험의 상관관계를 충분히 고려하여 금융그룹 전체에 대한 건전성 감독기준을 설정
3) 위험중심 감독
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자산순이익율, 총자산경상이익율
2. 자기자본순이익율
3. 매출액이익율
Ⅶ. 재무비율(재무비율분석)의 성장성분석방법
1. 매출액 증가율
2. 영업이익 증가율
3. 총자산 증가율
Ⅷ. 재무비율(재무비율분석)의 레버리지(자본구조)분석방
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금본위제도
Ⅶ. 국제수지의 포트폴리오
Ⅷ. 향후 국제수지의 정책 과제
1. 구조적 물가안정기조의 정착
2. 경제구조개선을 통한 시장경쟁의 촉진
3. 저축률 제고와 투자효율화
4. 사회간접자본의 확충
Ⅸ. 결론
참고문헌
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