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포트폴리오 수익률(tigger point)에 다다르기 전까지는 적극적으로 운용하다가 이에 이르면 면역화방향으로 수정하는 전략
그림 채권가격과 수익률
채권평가모형
채권수익률과 기간구조
이자율의 기간구조 (Term Structure of Interest Rates)
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위험을 정확하게 측정하기 위해서는 일관성 있고 국제기준에 맞는 부도위험을 정의하고, 그 자료를 축적하는 것이 무엇보다도 중요하다. 또한 약정여신, 파생금융상품 등은 미래의 불확실한 사건에 따라 익스포져 규모가 크게 변동하므로 별
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수익률에 미치는 영향에 관한 비교연 구』pp4～10. 서울여대대학원.
임영완. 2000. 2. 『우리나라의 환율변동요인에 관한 연구』 p41～43.원광대대학원.
박정철. 1990. 2. 『원화 절상이 국내 경제에 미치는 영향 및 대응 방향에 관한 연 구』 pp23～25.
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포트폴리오(portfolio)투자
▶자본자산가격결정모형
＊ 선물 옵션 거래
4. 재무성과의 분석활동
▶성 장 성▶수 익 성▶유 동 성▶활 동 성▶생 산 성▶안 정 성
5. 21세기 재무 활동은?
▶인터넷 재무정보시스템의 구축과 활용
▶국제
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수익률은 항상 같아야 한다. 국제균형금리 가정의 비현실성이 존재한다. 각 국가들은 경제정책에 따라 금리를 임의로 조정하고 있다. 반드시 다른 나라와 실질임금수준을 맞추려고는 하지 않는다. 국가간 자본이동의 무제약이 존재한다.
명
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위험 관리 수단과 방법에 대한 평가 및 재검토
제 1 절 환위험 관리 수단과 방법
1. 내부적 환위험 관리 기법
가. 상계(netting)
나. 매칭 (Matching)
다. 리딩(Leading)과 래깅(Lagging)
라. 할인(Discounting)
마. 자산․부채종합관리(As
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수익률의 증대를 목표로 하여 이에 영향을 미치는 요인과 이들의 관계를 파악, 분석하고 통제하는 기법이라 할 수 있음 1. 벤처기업의 재무관리
1.1 현금흐름의 예측
1.2 손익분기점
1.3 투자 수익률 전략
1.4 유동성
1.5 부채자산 비율
2.
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자산 포트폴리오의 예상 최대 손실 규모예측.)
-스트레스 테스팅(stress testing)의 사용
(stress testing : 극단적인 위기상황에서 입을 수 있는 손실을 예측하는 기법.
스트레스 테스팅은 VaR모형이 수익률의 정규분포 가정으로 인하여 위험을 과소
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가격지수의 모형화
3.분산안정화
4.추세를 제거한 시도표
5.변수의 선택
6.오차항의 자기상관 검정
7.오차항의 모형이 충분한지를 검정
8.오차항의 모형에서 유의하지 않는 계수를 없앤 모형
9.오차항의 모형확인
10.조건부 이분산 검정
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포트폴리오를 구성하도록 함. 또한 주주로서의 권리를 성실히 이행해야 한다는 사실을 공개하도록 요구하고 있음
ㆍ스웨덴, 프, 독, 벨, 노, 뉴, 일 등의 국가도 연기금 SRI 제도화 추진 중
- 주주행동주의 및 NGOs의 SRI 운동
ㆍ자발적인 SRI 전문
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