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VaR의 예측성과, 한국재무관리학회
정태수 외 1명(2011) - VaR를 활용한 펀드 정보제공 타당성의실증적 연구, 숙명여자대학교
홍종선 외 1명(2011) - 다차원 Copula 함수를 이용한 VaR 추정, 한국통계학회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. VaR(리스크관리시스템, 위험
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위험요인에 대한 수치를 포함하고 있다 - 이 시뮬레이션으로부터 만들어졌다면 다음 과정은 식(1)을 이용하여 T개 포트폴리오의 가치변동치를 계산하고 이로부터 VAR를 측정하는 것이다.
Ⅷ. 향후 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 과
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dle Office System의 역할이 점점 중시되게 되었다. 통합위험관리시스템은 Middle Office System을 중심으로 Front Office System과 Back Office System을 연결하여 회사전체적인 위험을 총괄관리하는 시스템을 말한다.
이러한 통합 위험관리 시스템의 구축을 위
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위험관리시스템 구축을 위한 정량적 안전평가 절차, 한국신뢰성학회, 2009
6. 정철용, 국내 은행금융기관의 통합 위험관리시스템 개발에 대한 연구, 한국경영정보학회, 2002 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념
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VAR은 단지 추정치라는 성격을 버릴 수 없다. 따라서 이용자들은 VAR의 한계를 인식하고 VAR을 위험관리의 충분조건이 아닌 필요조건으로 인식하여 독립적인 위험관리 조직과 적절한 통제 등 사후관리에 의해 위험관리 시스템을 보완해야 할 것
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VaR의 이해와 국내금융기관의 VaR시스템 구축방안, 한국금융연구원, 1999, pp.44∼45.
이준행, “VaR 측정치의 Backtest와 VaR모형의 적정성 평가”, 선물연구 제 8권, 2000
윤봉한, 황선웅, 금융기관론, 문영사, 1999
오세경, 김진호, 이건호, 위험관리론,
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VaR를 이용한 위험관리시스템 설계에 관한 연구, 국민대학교, 1999
3. 오창수, 리스크를 고려한 생보상품의 수익성 측정에 관한 연구, 한국계리학회, 2009
4. 이승환, 주가와 재무구조 정보를 이용한 기업부문 신용리스크 측정, 한국증권학회, 2010
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위험관리시스템을 중심으로, 한국지능정보시스템학회
선우석호(2010), 금융위기와 새로운 시장질서, 한국금융학회
최배근(2009), 금융위기와 방법론적 개체론, 건국대학교 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 금융위기관리의 위험관리시스템(VaR)
Ⅲ. 금융위기
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관리?감독체계의 현황과 문제점
1. 기금운용?관리?감독의 기본체계
2. 운용?관리?감독체계의 문제점
1) 중장기적 기금정책의 미정립
2) 기금운용본부에 대한 외부적 견제 장치 취약
3) 기금운용위원회의 전문성 및 조직구조의 한계
4) 기금
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위험관리(금융자산리스크관리)의 체계
1. 1단계
2. 2단계
3. 3단계
4. 4단계
5. 5단계
6. 6단계
Ⅵ. 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 VaR(위험관리시스템)
Ⅶ. 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 전략
1. 전략(Strategy) 측면
2. 조직 및
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