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리스크관리)의 개념
Ⅲ. 위험관리(리스크관리)의 의의
Ⅳ. 위험관리(리스크관리)의 구조
1. Top-down 방식의 위험관리 구조
2. 거래의 종류에 관계없이 전행적으로 연결된 포괄적인 위험노출금액의 측정
3. 일관된 위험측정방법론의 유지
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리스크(금융위험)의 측정방법
1. 전통적인 시장위험측정방법 - ALM
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법
4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황
2. 금융위험측정의 새로운 추세 - VaR
3. RAROC(Risk Adjusted Return On
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개선
2. 경영효율성 및 생산성 증대 방안
1) 전문인력의 양성
2) 점포의 소형화, 자동화
3. 건전성 제고 방안
1) 자기자본 증대
2) 안정적 자산관리
4. 안전성(Risk)관리 방안
1) 금리변동위험 관리방안
2) 신용 위험 관리 방안
참고문헌
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3.수익구조
4.신주인수권부사채의 발행사례
5.투자전략
Ⅲ. 신주인수권부사채에 내제된 리스크
1. 채권의 리스크
2. 워런트에 따른 리스크
Ⅳ. 세금관련설명
Ⅴ. 기타관련내용
Ⅰ.신주인수권부사채의 개요
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채권분석이 가능하다.
자산의 효율적인 투자와 자본배분의 경우 이차계획법이 이용되는데, 이
경우에도 고차원적인 수학적 지식이 필요한 것은 아니다. 예를 들어 리스크
최소화(수익 최대화)함수 결정에 라그랑지 승수법(Lagrangian Multiplier
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듀레이션(key rate duration: KRD)과 OAS 듀레이션
2. VaR 측정
3. VaR의 정보적 가치
Ⅴ. VaR(위험가치, 위험관리)의 현황
Ⅵ. VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법
Ⅶ. VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법
1. 포지션에 포함된
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대재해 채권, 사이드카와 같은 보험연계증권(Insurance-Linked Securities)은 보험사 및 재보험사를 벗어난 영역에서 자본의 풀(pool)이 보험 리스크를 수용하는 모델을 제시해 주고 있음. 급속히 발전하고 있는 크라우드 펀딩(crowd funding) 플랫폼과 수
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자본충실기준을 일원화하고 금융기관이 명확한 회계기준을 제정하는 등 국제적인 통일기준을 마련했다.
우리나라 금융감독은 금융제도의 안정성 확보보다는 개발경제체제 하에서 정부규제의 실효성을 확보하기 위한 수단으로서의 의미가
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자본자산가격결정모형(CAPM)
■ 차익거래가격결정이론(APT)
■ 채권수익률의 기간구조
■ Malkiel의 채권가격정리
■ 듀레이션
■ Option의 가격결정요인
■ 블랙숄즈모형의 가정
■ 포트폴리오보험
■ 선물거래와 선도거래
■ 선물거래와
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채권자에게 안전하다는 signal을 보냄)
①과대위험유인(risk incentive) : 주주(콜옵션의 매입포지션)의 입장에서 적정위험을 초과한 투자를 하려는 유인 제거
②과소투자유인(under-investment incentive) : 채권자(풋옵션의 매도표지션)의 입장에서 NAV가
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