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주식수익률 변동성의 추정모형
가. EGARCH-M모형
나. AR-EGARCH-M모형
3. 자료
Ⅲ. 분석결과
1. 자료의 기술통계량
2. 조건부 변동성의 월별 및 기업규모별 차이 분석
3. 조건부 변동성의 계절성과 거래량
Ⅳ. 결론
<부 록>
<참고 문헌>
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성과 개별성-관계성의 관계, 고려대학교, 2007
방송위원회 심의실 - 방송의 상업화 문제 심각, 방송통신위원회, 1999
이판국 - 중소기업의 선도 기술능력 축적 과정에 관한 연구, 숭실대학교, 2009
이재하 외 1명 - 변동성지수와 주가지수간의 선도
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변동성,” 『경제학연구』, 제 47집, 2호: 249-273
▶이성구, 이기철(2000), “주가지수 선물시장에서의 요일효과에 관한 연구,” 『경제논총』제 19집: 265-279
▶정재식, 주상영(1999), “외환거래량이 원/달러 환율변동성에 미치는 영 향,” 『국제경
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변동성 식 을 이용해 장기평균변동성을 구하면, 장기평균 변동성(표준편차기준) 은 0.0569이다. 이를 조건부 변동성과 비교하여, 시계열 그래프로 나타내면 다음과 같다.
<그림3> KOSPI 월별 수익률에 대한 조건부 변동성
결 론
주식시장의 변
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변동성 식 을 이용해 장기평균변동성을 구하면, 장기평균 변동성(표준편차기준) 은 0.0569이다. 이를 조건부 변동성과 비교하여, 시계열 그래프로 나타내면 다음과 같다.
<그림3> KOSPI 월별 수익률에 대한 조건부 변동성
결 론
주식시장의 변
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