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체계적 위험을 분석하며, 다양한 포트폴리오 전략을 구사할 수 있다.
Ⅲ. 결론
시장 포트폴리오는 모든 위험 자산을 포함하여 완전한 분산 투자를 구현하고, 시장 가치에 비례해 자산을 구성함으로써 이상적인 투자 포트폴리오의 기준을 제공
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포트폴리오의 기대수익률은 각 개별자산의 기대수익률을 투자비율에 따라 가중평균하여 산출한 값이므로 개별자산 수익률 간 상관계수에 관계없이 일정하다. 개별자산에 분산투자하여 포트폴리오를 구성할 경우 포트폴리오 기대수익률은
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필요한데, 이러한 관리 전반을 다루는 학문이 재무관리인 것이다. 그 중 투자에는 수익률만 중요한 것이 아니라... 1.서론
2.본론
1 )시장포트폴리오란
2 )시장포트폴리오의 3가지 특징
3 )시장포트폴리오의 대용치
3.결론
4.참고문헌
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활용한 분산 투자가 투자자의 리스크를 줄이는 데 매우 효과적인 방법이라고 생각한다. 비체계적 위험은 다양한 자산에 투자함으로써 상당 부분 줄일 수 있으며, 현대 포트폴리오 이론이 이를 입증하고 있다. 그러나 체계적 위험은 시장 전체
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이러한 투자결정 능력을 갖춘 개인만이 장기적으로 시장에서 성공할 수 있으며, 궁극적으로 자산의 성장과 재정적 자유를 실현할 수 있을 것이다. 3개-5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오
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포트폴리오수익률
B = 기준지표수익률
M = 시장인덱스 수익률
S = 스타일효과
3. 성과 분해
① 종목선정효과(A = 포트폴리오수익률 - 기준지표수익률)
- 펀드매니저의 적극적인 운용을 통해 기준수익률을
초과한 수익률 (펀드매니저의 능력)
②
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리오의 의미를 적절히 설명하시오.
3. 마코위츠의 이론에 따라 투자자가 보유할 것으로 예상되는 자산들에 대해 설명해 보시오.
4. 적극적 운용과 소극적 운용에 대해 설명해 보시오. 실제 운용 예시를 찾아보고 과거 N년간의 평균 수익률
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포트폴리오의 평균수익률, 분산, 표준편차를 구하시오.
동일가중 포트폴리오
수익률(%)
2023/09
2023/08
-8.48
2023/07
4.92
2023/06
8.24
2023/05
-9.29
2023/04
-12.71
2023/03
-9.98
2023/02
-8.69
2023/01
-2.48
2022/12
8.81
2022/11
-2.91
2022/10
3.66
월평균
수익률
-2.63
분
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수익률을 이용한 투자전략의 성과 비교.\" 국내박사학위논문 경성대학교 대학원, 2011. 부산
4. 출처 및 참고문헌
병합됨_602-복사
이수건. \"과거의 주가주준과 주식수익률을 이용한 투자전략의 성과 비교.\" 국내박사학위논문 경성대학교 대학
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포트폴리오 효과는 결과적으로 더 많은 자산에 분산투자 할수록 그 효과는 더욱 두드러지게 나타나게 된다. 투자자산의 종목의 수가 늘어나면 늘어날수록 비체계적 위험이 감소하게 된다는 것이다.
포트폴리오 이론은 불확실성에 대한 이론
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