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분산 기준을 설명하시오.
4. ① 자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오.
5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과를 설명하시오.
6. 효율적 시장
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수익률이 시장평균율을 상회할 수 없다는 전제
- 특정 주가지수에 사용된 종목별 비중에 따라 분산투자를 함
- 종합주가지수 수익률정도를 확보하기 위한 목표
- 베타가 1이가 때문에 시황이 변동되어도 평균적으로 종합주가지수의 수익률에
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자산의 고정화 위험을 측정하는 고정비율 역시 외국에 비해 높게 나타나고 있는데(<표 Ⅱ-6>), 이는 설비투자가 자기자본보다는 주로 차입에 의해 충당되었음을 의미한다. 지나치게 높은 부채비율은 기업 재무구조의 안정성을 심각하게
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포트폴리오 투자결정, 경영정책의 수립 등에 이용되고 있는 것이다.
재무분석의 한계성
① 재무비율분석은 결국 재무제표를 근간으로 하여 이루어지는 것이므로 재무제표 그 자체가 신빙성 있는 회계자료이어야 한다. 만약 그렇지 못하다
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분산과 상관계수를 구하라. 또한 개별주식의 기대수익률과 표준편차도 함께 구하라.
문제 12. 삼손기업은 A자산과 B자산에 각각 30%와 70%의 비율로 분산투자를 하고 있다.
문제 13. 무위험이자율(rf)이 3%이고, 시장포트폴리오의 기대수익
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방법들의 비교 (p88)
<참고> VaR 측정 방법론 분류 (p89)
62. 개별 자산의 VaR 계산 (p90)
63. 두 자산으로 구성된 주식 포트폴리오의 VaR 계산 (p91)
64. 파생상품 VaR의 측정 (p93)
65. 파생상품 신용위험 (p95)
66. 파생상품 Exposure 측정: BIS 접근 방법 (p96)
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수익률은 얼마인가? ※ 정답이 10%라면 \'10%\'로 입력할 것. 그 외의 단답은 정답 처리되지 않음
답안 설명
수익은 일정 기간 동안 투자에서 얻은 총수익이나 손실로 특정기간 동안의 현금배당에 기간 초의 투자가치의 백분율로 표시되는 가치
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수익률
● 만기보유전략
● 채권면역전략
● 역 경매
● 레이거노믹스
● 헤지펀드
● 아비트리지
● 자사주매입
● 네 마녀의 날
● 베타
● 델타
● 대차거래
● 대주잔고
● 풋 백 옵션
● 챕터11(파산보호)
● 레버리지 효과
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자산 가격결정 모델 [14-15p]
11. 블랙-숄즈-머튼의 옵션가격결정모형 [16-17p]
12. 맥쿠언-버틴-파우스의 투자이론 실험 [18-19p]
13. 로젠버그의 수익률과 리스크 측정 모델 [20p]
14. 리랜드와 루빈스타인의 포트폴리오 보험전략 [21p]
15. 금융혁명이
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자산 여러 곳에 분산투자가 가능하기 때문에 단일자산 직접투자보다는 상대적으로 안정적인 수익 창출이 가능하다. 또한 직접투자를 통해 취, 등록세, 종합부동산세 등 세금지출이 수반되며 수익 창출을 달성할 때까지 투자자금을 회수할 수
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