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선물환시장 헷징 (HEDGING)
2) 단기금융시장 헷징
3) 외환스왑(FX SWAP)
4) 통화스왑(CURRENCY SWAP)
5) 통화선물(CURRENCY FUTURES)
6) 통화옵션(CURRENCY OPTIONS)
7) 할인(DISCOUNTING)
8) 팩토링(FACTORING)
9) 환율변동보험(EXCHANGE RISK INSURANCE)
2.대내적기법
1) 맷
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환율일 경우 행사를 하지 않고 수수료만(프리미엄) 손해를 보면 된다.
Ⅲ.삼성전자 기업의 환위험관리 평가 및 대응과제
삼성기업의 환위험관리는 환차손준비금이나 보험 선물환계약과 Put Option
을 쓰면서 환위험을 대체하였으며 삼성기업뿐
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환업무팀은 이런 환위험을 피하기 위해 수주 직후 \'2002년 6월 18일에 1500만 달러를 1305원에 판다\' 는 선물환 계약을 해 놓았다. 덕분에 대우조선해양은 10억여원의 환차손을 피할 수 있었다.
<그림 1-2> 국내기업의 환리스크 관리기법
대내
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환손실을 축소할 수 있다. 한편 웃 옵션 매입자는 현물환율로 특정통화를 매도하는 것이 보다 유리해짐에 따라 옵션의 행사를 포기할 것이며, 옵션행사의 포기에 대해서는 프리미엄만큼의 손실을 초래하지만 이러한 손실은 환위험을 회피하
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선물환과 유사
비입찰
(회전인수)
방식
- 최근 1년간 수출실적을 기준으로 공사와 보험이용한도를 사전에 정한 뒤, 동 한도내에서 자유롭게 환리스크를 헷지할 수 있는 상품
- 특정 수출계약과 관계없이 소액다량의 수출건을 월별로 통합 관리
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환거래의 결과로서 생기는 포지션의 변화에 따르는 환위험에 대한 프리미엄이다. 이 같은 거래비용은 대상통화, 거래액 그리고 고객에 따라 달라지는 것이 당연하다. 그러나 거래마진이 일정비율로 고정되어 있는 현행 체제에서는 통화별 그
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환위험을 감소 시킬 수 있음을 뜻한다. 둘째, 만일 총 8회 에 걸친 옵션을 모두 행사할 경우 엔화차입금에 대한 실질 차입금리는 -4.48%로 이를 현금으로 환산하면 최대 52억엔의 외환차익을 기대할 수 있다는 것이다.
(4) 환위험의 발생 - Case2 통
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환위험 관리의 목적 및 필요성
1. 환위험(exchange risk)의 개념
2. 환위험관리의 목적
3. 효과적 환위험 관리의 필요성
1) 외국인 투자자의 영향력 증대
2) 환율변동성의 심화
3) 차액결제선물환(NDF) 거래 동향
4) 외환거래규모의 확대
5) 환차
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(Hedging)
2) 투기거래(Speculation)
6. 파생금융상품의 장단점
1) 파생금융상품의 장점
2) 파생금융상품의 역기능
7. 파생금융상품의 위험(Risk)과 위험의 회피(Hedge)
1) 파생금융상품의 위험(Risk)
2) 위험의 회피(Risk Hedge)
참고자료
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환노출 관리방법
1) 선물환시장을 통한 환노출관리
2) 단기금융시장을 통한 환노출관리
3) 아비론
4) 스왑금융
Ⅲ. 글로벌조세관리
1. 다국적기업의 해외운영과 현지국 조세제도
1) 현지국의 조세정책
2) 조세협정
3) 현지국이 제공하는
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