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헷징효과가 크고 한경지수선물은 중소형주지수에 대해 헷징효과가 우월했다. 이는 해당현물지수와 선물지수사이에 상관관계가 높음을 의미한다.
넷째, 헷징모형에 따른 헷징효과를 분석한 결과, 베타헷징모형과 최소분산헷지모형이 상대적
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헤지(헷지, 헷징)의 개념
Ⅲ. 헤지(헷지, 헷징)의 의의
Ⅳ. 헤지(헷지, 헷징)의 선행연구
Ⅴ. 헤지(헷지, 헷징)의 전통적 헤지 모형
Ⅵ. 헤지(헷지, 헷징)의 기대수익극대화 모형
Ⅶ. 헤지(헷지, 헷징)의 효용극대화 모형
1. 기수적 효용
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모형에 비해서도 헤지성과가 뒤지지 않는 것으로 나타났다.
외국의 경우 1975년 미국에서 금리선물이 도입된 이후 헤지에 관한 연구가 활발히 진행되었다. 특히 Ederington (1979)이 포트폴리오 이론을 이용 최소분산헤지를 도출하면서 회귀분석
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헤지(헷지, 헷징)의 모형
1. 데이터
2. 헤지비율추정모형
1) 회귀모형
2) VECM(Vector Error Correction Model) : 벡터오차수정모형
3) 공적분관계식을 오차수정항으로 포함시킨 이변량 AR(1)-GARCH(1,1)-M 모델
Ⅵ. 헤지(헷지, 헷징)의 채권포트폴리오
1. Du
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모형 및 옵션 내재변동성의 편의에 관한 연구, KAIST Ⅰ. 서론
Ⅱ. 신용리스크(신용위험)의 개념
Ⅲ. 신용리스크(신용위험)의 특성
1. 도산확률 등 통계자료의 불명료성
2. 상관관계의 특수성 및 측정상의 어려움
3. 대출 등 신용위험 관
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헤지효과에 대한 실증연구 Ⅰ. 헤지(헷지, 헷징)의 개념과 의미
Ⅱ. 헤지(헷지, 헷징)의 형태
1. 매수헤지
2. 매도헤지
Ⅲ. 헤지(헷지, 헷징) 이론
1. 단순 헷징이론
2. 기대 수익 극대화 헷징 이론
3. 최소 분산 헷징이론
4. 효용 극대화
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모델의 작성
2) 자산, 부채의 현금흐름 생성에 전제가 되는 금리시나리오 설정
3) 금리시나리오에 영향을 받는 해약률 등의 모델작성과 부채의 현금흐름 작성
4) 자산의 현금흐름 생성
5) 순자산가치 및 손익산출
3. 금리리스크 측정
1) 금리
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포트폴리오 분석
제 6장 채권의 평가의 분석
제 7장 주식의 평가와 분석
제 8장 기술적 주가분석
제 9장 자본자산가격결정모형
제 10장 재정가격 결정이론
제 11장 옵션과 선물
제 12장 가격결정이론의 응용
제 13장 투자관
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헷징펀드)의 연혁
Ⅳ. 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 특징
1. 투자자들이 소수로 구성
2. 투자자금이 엄청나게 크다
3. 사적 투자 기관이다
4. 금융시장에 미치는 영향이 크다
Ⅴ. 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 투자
1. 투자규모
2.
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헷지거래
2. 투기거래
3. 차익거래
4. 스프레드거래
Ⅶ. 선물거래의 거래기법
1. 헤지거래
1) 헤지의 정의
2) 헤지의 종류
3) 헤지거래의 장점 및 단점
2. 투기거래
1) 투기거래의 의의
2) 투기거래의 기능 및 역할
3. 차익거래(ARBITRAGE)
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