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.0)*w[9]+(1.97-1.9)/(2.0-1.9)*w[10];
printf("w(1.97) = %f y(1.97) = %f error = %f\n",y3,y(1.97),y3-y(1.97));
}
float f(float w, float t){
return 2*w/t+t*t*exp(t);
}
float y(float t){
return t*t*(exp(t)-exp(1));
}
Result
/*
This program is Euler's Method for exercise 5.2.10
y' = exp(-0.06*pi*t)*(1.20
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다양한 미분방정식을 풀수 있게 내용을 정리하였음. 미분방정식의 해법
1. 1계 미분방정식의 해법
2. 동차미분방정식의 해법
3. 완전미분방정식의 해법
4. 적분인자와 완전미분방정식
5. 선형미분방정식
6. Bernoulli의 미분방정식
7. Ricatt
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their payoff
2. How to estimate the value of option
1) Tree approach - binomial tree model
2) Closed form approach Black-Scholes model
3. Black-Scholes model
Ⅶ. 블랙숄즈모형의 편미분방정식
1. Black-Scholes의 편미분방정식
2. 자산가격결정에서의 편미분방정식
참고문헌
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미분 방정식과 공학적 적용
물리학, 기계학, 전기공학 및 열역학의 기본법칙들은 일반적으로 물리적 성질과 시스템 상태의 변화를 설명하는 경험적인 관찰에 기초를 두고 있다. 이러한 법칙들은 물리적인 상태를 직접 나타내기보다는 주로
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해법중에서 가장 간단하고 정확한 방법이다. Euler's method을 알게됨으로써 좀 더 정확한 결과를 산출할 수 있는 Runge-kutta법과 같은 해법을 쉽게 이해할 수 있다.
다음 1차 미분방정식을 풀어보자.
에서 의 값이 로 주어진다면 Figure 4.7의 곡선은
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