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헷지개념
1) 기호설명
2) 필요공식
3) 헷지비율 : h
Ⅲ. 헤지(헷징, 헷지)의 옵션
1. 선물거래와 차이점
2. Option Style
1) American Style Option
2) European Style Option
Ⅳ. 헤지(헷징, 헷지)의 체계화
Ⅴ. 헤지(헷징, 헷지)의 고전적 헤지모형
Ⅵ.
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지수자료를 이용, 최소분산모형, 벡터오차수정(VEC)모형, 이변량 GARCH(1,1)모형, 이변량 EGARCH(1,1)모형을 설정한 후 헤지성과를 헤지모형별로 분석하였다. 시세열자료는 1분단위로 표본 추출된 KOSPI 200 선물과 현물가격의 일중데이터와 일별, 주별
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헤지모형
2. 이변량 ECT-ARCH(1)모형
Ⅴ. 실증결과분석
1. 전통적 최소분산 회귀분석모형에 의한 헤지비율 추정
2. 이변량 ECT-ARCH(1)모형에 의한 헤지비율 추정
3. 헤지비율 추정결과 비교
4. 헤지효과성 분석 결과
4.1 내표본의 헤지성과
4.2
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헤지(Hedge)
1) 헤지비율의 결정
2) 헤지전략의 선택
2. 차익거래(Arbitrage)
1) 국채선물 차익거래의 개념
2) 국채 Basket을 이용한 차익거래
3) 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래
3. 투기거래
4. 포트폴리오의 듀레이션 조정
5. 새로운 상품개
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헤지모형의 성과비교에 관한 연구, 재무연구 15권 2호, 2002
전택수, 한국의 국공채와 국민소득의 장기적 관계에 관한 계량경제학적 분석, 한국경제학회 정기학술대회 발표논문, 1993 Ⅰ. 국채의 정의
Ⅱ. 국채의 채권가격과 이자율
Ⅲ.
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헤지(헷지, 헷징)의 의의
Ⅲ. 헤지(헷지, 헷징)의 형태
1. 매수헤지
2. 매도헤지
Ⅳ. 헤지(헷지, 헷징)의 추정
1. Regression of price levels
2. Regression of price changes
Ⅴ. 헤지(헷지, 헷징)의 모형
1. 데이터
2. 헤지비율추정모형
1) 회귀모형
2) VE
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헤지펀드 : 성장과정, 현황, 문제점, 한국상장회사협의회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 헤지(헷지, 헷징)의 개념
Ⅲ. 헤지(헷지, 헷징)의 의의
Ⅳ. 헤지(헷지, 헷징)의 선행연구
Ⅴ. 헤지(헷지, 헷징)의 전통적 헤지 모형
Ⅵ. 헤지(헷지, 헷징)의 기
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모형
2. 선물거래의 유형
Ⅳ. 우리 나라 금융선물거래제도
1. 선물거래대상지수
2. 거래제도
3. 거래절차
Ⅴ. 선도 금리계약과 금리선물
1. 선도금리계약
2. 선도금리계약과 금리선물 관계
3. 금시선물의 가격결정
4. 헤지거래
5. 투기
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모형
2 무위험 헤지포트폴리오의 가치
3 블랙-숄즈 옵션가격결정모형
4 풋-콜 패리티(put-call parity)
5 포트폴리오 보험(portfolio insurance)
1) 방어적 풋(protective put)
2) 합성 풋옵션(synthetic put option)
6. 유사옵션증권
1) 전환사채(CB: converti
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모형의 가격이론 및 헤지이론 연구, 연세대학교
김영신(2004), 가격분산 및 구매이득에 관한 연구 : 소매점유형, 지역에 따른 차이를 중심으로, 충남대학교 생활과학연구소
남궁윤 외 3명(1999), 가격결정방식에 따른 사회후생 비교 분석, 한국에
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