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kt - Stockt-1 = -0.013042(Intt-9 - Intt-10)
따라서 9개월 전 3년만기 회사채 수익률의 1% 증가는 우리나라 주가의 0.01%의 감소를 가져온다고 말할 수 있을 것이다. 또한 표 1에서 보면 stogr과 intgr간에 Correlation을 나타내는 확률 값이 0.0054로 0.05보다 작으니
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주가 와의 상관관계를 알아보기 위하여 분석을 하였다.
부 록
- SAS PROGRAM
data ex;
infile 'C:\Documents and Settings\11\바탕 화면\data\ex.prn' ;
input date ex;
run ;
data bond3;
infile 'C:\Documents and Settings\11\바탕 화면\data\bond3.prn' ;
input date bond3;
run ;
data snp;
infi
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SAS applications ”Kyung-Hee University (2004)
“econometrics with applications " Kyung-Hee University (2004)
정흥우 “주가지수 동조성에 관한 연구 : KOSPI 및 KOSDAQ을 중심으로”(2009.8)
“한국, 중국, 미국 주식시장 간의 동조화” (2009.6)
이윤학 개별기업의 주가와 거
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SAS 강좌, 데이터 리서치, 1994
○ 김철중, 경영성과 지표로서 경제적부가가치의 유용성에 관한 연구, 재무관리논총, 2권 1호
○ 이유 외 2명, 시장부가가치를 이용한 기업가치평가에 관한 연구, 산업과 경제, 1998
○ 박주식, 우리나라 은행에 대
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SAS를 이용하여 YULE-WALKER 추정법에 대해 살펴보겠다. 자기상관계수는 -0.686960이며 표본오차는 0.089450으로서 t-value가 -7.68이므로 모 자기상관계수 =0이란 가설이 기각됨을 시사하고 있다. reg R-square=0.8336 은 변환된 식에서의 결정계수를 의미하고
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