우리쥬니어네이버적립식증권투자신탁 분석자료

소개글

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목차

서론

1. 선정 동기
2. 어린이 펀드 개념
3. 어린이 펀드 장단점

본론

1. ‘ 우리 주니어 네이버 적립식 증권투자신탁1[주식]’ 분석
1) 상품 기본정보
2) 펀드보수
3) 자산 구성현황
4) 포트폴리오
5) 보유 주식
6) 위험분석
7) 수익률


결론
출처 및 참고자료

본문내용

Ratio) = 주가 / 주당순이익(EPS; Earnings per share)
이것은 기업이 벌어들이는 순이익에 대해 투자자들이 몇 배의 대가를 지불하고 있는 가를 나타낸 것으로 낮을수록 저 평가된 주식이다.
PBR(주가순자산비율;Price Book-value Raio) = 주당시장가격 / 주당장부가치
= 주가 / 주당순장부가치(BPS;book-value per share)
보통 PBR이 1.0보다 작으면 주가가 청산가치 이하로 떨어진 것을 의미해 과소평가 되어있다고 판단한다. 그러나 이 펀드는 2.05의 수치를 나타내므로 상대적으로 안정되어있다.
5)보유 주식 <2011년 9월 1일 기준>
-총 보유 주식 62개 주식 TOP10 종목비중 45.5%, 총 보유 채권 없음
TOP10 보유주식
주요보유종목
취득액(억)
평가액
수익률
펀드비중
삼성전자
78
77
-0.80%
8.51%
현대차
63
63
0.46%
6.95%
현대모비스
51
52
1.99%
5.80%
기아차
50
51
1.28%
5.63%
고려아연
37
39
4.93%
3.74%
sk이노베이션
33
36
7.77%
3.54%
엔씨소프트
27
30
10.78%
3.28%
현대건설
28
29
4.66%
3.20%
대한항공
31
30
-5.35%
3.17%
현대중공업
30
29
-5.46%
3.17%
보유주식- 총 62개 (단위: %, %p)
종목
종류
펀드 내 비용
주식 내 비중
전월대비 비중변동
시장 내 비중
유형평균
삼성전자
전기 전자
8.51
8.87
-0.21
9.41
6.97
현대차
운수 장비
6.95
7.24
-0.09
3.84
2.89
현대모비스
운수 장비
5.80
6.04
0.53
2.82
3.87
기아차
운수 장비
5.63
5.87
0.54
2.42
2.02
엔씨소프트
서비스업
3.28
3.42
0.52
0.66
1.82
현대건설
건설업
3.20
3.34
1.00
0.68
1.68
현대중공업
운수 장비
3.17
3.31
0.82
2.26
1.99
포스코
철강 금속
3.16
3.30
-0.65
3.03
2.02
CJ E&M
KOSDAQ
3.07
3.20
-0.12
0.16
0.35
에스오일
화학
2.77
2.88
0.71
1.18
1.19
기타자산- 총 2개
종목
종류
펀드 내 비중
신용등급
잔존만기
이자율
한국국투자증권(콜)
CALL
5.42
0.00
0.01
예금(신탁재산)
보통예금
0.26
0.00
0.01
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
26.45
25.63
21.81
20.32
20.83
24.77
%순위
47
34
33
56
28
13
유형평균
25.45
25.64
21.84
19.69
21.06
26.45
BM민감도(β)
0.85
0.83
0.87
0.93
0.87
0.89
%순위
37
30
30
49
22
13
유형평균
0.86
0.86
0.90
0.92
0.90
0.96
트레킹에러(TE,%)
10.94
9.33
7.67
6.42
7.59
7.14
%순위
73
70
63
58
83
51
유형평균
7.11
6.13
5.41
4.75
5.23
5.59
Sharpe Ratio
0.69
-0.93
-0.00
0.18
0.85
0.13
%순위
15
12
7
55
54
51
유형평균
0.26
-1.47
-0.47
0.14
0.83
0.13
젠센의 알파(%)
-14.89
-8.43
-2.34
0.39
1.85
2.06
%순위
15
11
7
55
52
52
유형평균
-14.89
-8.43
-2.34
0.39
1.85
2.06
정보비율(IR)
-0.62
1.06
1.15
0.15
0.06
0.24
%순위
13
12
4
57
61
53
유형평균
-2.59
-0.62
-0.27
0.04
0.04
0.36
6)기간 누적 위험분석 <2011년 11월 21일 기준>
1) 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
2) BM(벤치마크) : KOSPI 200
-표준 편차는 투자기간 동안 펀드수익률이 평균수익률과 대비하여 변동한 범위를 측정하기 위한 통계량으로써, 펀드의 위험 정도를 나타내는 지표로 이용되고 있다. 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있다.
이 펀드는 3개월~ 2년 단위까지는 유형평균에 비해 표준편차의 값이 높아 변동성이 심하고 위험이 크다고 할 수 있으나, 3년과 5년의 표준편차는 유형평균보다 낮으므로 위험이 작다고 볼 수 있다. 그러므로 이 펀드는 장기적으로 봤을 때 변동성이 낮은 편에 속하고 위험도 작다고 볼 수 있다.
시장변화에 대한 펀드수익률의 민감도를 나태내기 위해서 베타를 사용하며, KOSPI200지수를 시장으로 간주하고 있습니다. 베타의 크기에 따른 의미는 다음과 같습니다.
β=1 : 시장 수익률과 동일한 민감도를 가짐
β>1 : 시장 수익률보다 민감하게 움직임(위험이 큼)
β<1 : 시장 수익률보다 둔감하게 움직임(안정적인 포트폴리오)
이 펀드는 BM민감도가 1보다 작으며 유형평균들 보다도 모두 낮은 수치를 나타내고 있기 때문에 안정적인 포트폴리오라고 볼 수 있다.
트래킹 에러는 일반적으로 일정기간 투자한 펀드의 수익률이 이에 대응하는 지수 수익률에 비해 어느 정도의 차이를 보이는가를 측정하는 지표로 (지수)추적오차라고도 한다. 펀드평가에서는 펀드의 기간수익률과 이에 대응하는 벤치마크 지표 수익률과의 차이에 대한 변동성을 의미한다.
샤프지수는 펀드의 위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표이다. 다시 말해서, 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻은 대가, 즉 초과수익이 얼마인가를 측정하는 지표이다. 따라서 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있다.
이 펀드의 샤프지수는 모두 유형평균보다 높은 수치를 보이고 있기 때문에 투자 성과는 대체적으로 좋은 편이라고 볼 수 있다.
젠센의 알파는 펀드의 수익률이 균형 상태에서의 수익률보다 얼마나 높은지를 나타내는 지표이다. 다시 말해, 펀드 수익률에서 적정 또는 기대수익률을 뺀 값을 의미한다. 따라서 젠센의 알파가 클수록 성공적인 투자 성과를 나타내는 것이다.
이 펀드의 수치에서 젠센의 알파는 유형평균과 거의 같으므로 표에 나타난 수치로 볼

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