유럽은행 미달러 자금 압력 (European banks’US dollar funding pressures) (미달러 자금압력 배경, 유럽 은행 현황, Cross-currency 금융과 FX스왑시장, 달러 Funding gap 측정, 위기시의 달러화 자금조달).PPT자료

소개글

유럽은행 미달러 자금 압력 (European banks’US dollar funding pressures) (미달러 자금압력 배경, 유럽 은행 현황, Cross-currency 금융과 FX스왑시장, 달러 Funding gap 측정, 위기시의 달러화 자금조달).PPT자료에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1.미달러 자금압력 배경

2.유럽 은행들의 현황

3.Cross-currency 금융과 FX스왑시장

4.달러 Funding gap 측정

5.위기시의 달러화 자금조달

6.결론

본문내용

European banks’ US dollar funding pressures




미달러 자금압력 배경




미달러 자금압력 배경

◎ 2008년 서브프라임 사태 발생
◎ 유로존 국가들에 대한 투자 자금 회수 발생
◎ 유럽발 금융위기 고조
◎ 유럽은행들의 미달러 자금압력




서브프라임 모기지 파장 확산 경로

　≪ 글 - 그림 파일 ≫

〔여러 개의 담보 대출계약을 하나로 묶음〕
〔자산담보부증권(CDO)라는 채권으로 증권화〕
〔위험도 및 수익성에 따라 여러 부분으로 나눈것을 판매〕

◎ 이미 버블단계의 부동산 가격
◎ 부적절한 신용등급 산정

◎ 국제적인 경기침체 초래　≪ 그 래 프 ≫




서브프라임과 유럽 재정위기 비교

리먼 브라더스 파산 ⇒ 금융시스템의 붕괴로 비화

충격이 서브프라임 모기지 대출의 직접적인 부실에
국한되지 않고 시스템 전반으로 급속하게 확산되었기 때문

유럽지역은
금융의 증권화가 미국 금융시장에 비해 덜 진전




≪ … 중 략 … ≫




유럽 은행들의 현황




높아지는 Libor-OIS spread

　≪ 그 래 프 ≫

◎ Libor-OIS spread는 리보 금리와 OIS금리와의 차이로 자금시장에서 신용 위험과 유동성 상황을 보여주는 지표
◎ Libor-OIS spread 확대는 은행간 자금시장에서의 신용 위험의 증가를 의미한다

키워드

미국 달러,   Funding gap 측정,   유럽 은행 현황,   미달러 자금압력 배경,   경제,   자금 압력 ,   금융,   미달러 자금 압력