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전문지식 6,014건

③ 변동금리는 각 스왑기간의 기초에 확정되지만 변동금리이자는 각 스왑 기간의 기말에 지급됨 ④ 고정이자와 변동이자의 지급회수는 동일함 ⑤ 스왑의 만기는 통상 1~7년 또는 10년임 ⑥ 명목원금은 스왑의 전 기간 동안 불변함 ⑦ 명목원
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변동함에 따라 손실이 발생하는 자산에 대하여 시장위험을 계산하는 것을 의미한다. 위험의 측정은 신용위험과 시장위험을 구분하여 계산한다. 시장위험의 측정은 바젤위원회가 제시한 표준방법에 의해서 계산된다. 다만, 은행이 자체개발
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  • 등록일 2013.12.29
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내실화 과제 1. 비금리수익의 확대 1) 수수료 수입 증대 방안 2) 유가증권 투자 및 외환관련수익 증대 3) 콜론(Call loan) 2. 업무영역의 확대 1) 업무영역 조정문제 2) 겸업주의의 장·단점 3) 업무영역 논의의 방향성 Ⅸ. 결론 참고문헌
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)의 현황 Ⅵ. 신용리스크(신용위험)의 거시경제변수 Ⅶ. 신용리스크(신용위험)의 내부금리제도 1. 금융기관 내부금리제도의 개선 2. 공정한 성과평가제도의 구축 Ⅷ. 향후 신용리스크(신용위험)의 내실화 방향 Ⅸ. 결론 참고문헌
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물환거래와 유사하다. 3.2 변동금리 통화스왑 사례 변동금리 통화스왑이란 금리스왑과 통화스왑을 결합한 것으로서 이종통화표시 변동금리  채무 간 스왑(cross currency floating to floating debt swap), 이종통화표시 고정금리채무와 변동금리 채무
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  • 등록일 2007.08.28
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피셔의 분리정리 2. 확실성하의 자본예산 3. 불확실성하의 선택이론 4. 포트폴리오 이론 5. 채권평가와 채권투자전략 6. 주식의 평가 7. 레버리지와 기업위험 8. 자본비용 9. 자본구조 이론 10. 불확실성하의 자본예산 .....
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  • 등록일 2003.12.17
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금리변동에 따른 자본가치의 변화와 Ds와의 관계를 식 (3)과 같이 도출했다. dS/S = -[(1+RL+x)(1+RL)]-1[Ds(1+RL)-DL(A/S)x+xDL]dR (3) 여기서, RA= 자산운용금리 RL = 부채조달금리 x = 금리스프레드(RA-RL) 식 (3)은 Ds가 금리변동위험을 측정하는 적절한 지표가
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  • 등록일 2013.07.29
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변동금리부 부채에 대한 의존도를 높여 금리민감부채를 확대함으로써 자금갭을 축소시키는 방법이다. 셋째, 금리선물, 선도금리계약, 금리옵션 및 금리스왑 등 파생적 금융상품을 이용하여 금리변동위험에 대한 노출도를 조절하는 방법이
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  • 등록일 2013.07.29
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변동금리 차입: LIBOR 스왑계약에서 고정금리 지급:9.55% DEM 스왑계약에서 변동금리 수취: - LIBOR 최종 자금조달 비용:LIBOR + 9.55% DEM LIBOR = 9.55% DEM 당사자 B : 55bps의 자금조달 비용 절감 VARIANTS Basis swap floating과 floating의 교환 Circus swap fixed와 fixed
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  • 등록일 2013.07.25
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금리변동 위험을 헤지하기 위해 금리스왑거래 이용 - 고정금리부 자산이 부채보다 많은 경우 금리스왑거래는 채권매도와 같은 효과를 갖는 고정금리 지급부 거래를 하면 금리변동 위험 감소 # 현 선물 및 금리스왑간 차익획득 목적 거래 [표
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  • 등록일 2008.09.16
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