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가격결정모형인 CAPM의 기대수익률보다 크다는 것을 의미한다. 이는 시장에서의 저평가로 이어지며 결국 초과 수요가 발생하여 가격이 상승하게 된다. 이 과정을 통해 증권 시장 선과 같은 위치로 균형 상태에 도달하게 된다. 자본자산가격 결
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가격결정모형(CAMP)의 식
: 개별 자산의 기대수익률
:무위험 자산이 가지는 수익률(최소한도로 기대하는 수익률)
: 시장수익률
: 위험수익률
: 시장기대수익률
: 그 기업 고유의 위험(변수) (1) 안전성 분석
(2) 활동성 분석
(3) 수익성 분석
(4
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가격결정모형의 실증적 검증\", 재무연구, Vol.12 pp51-76, 한국재무학회
조성준(1998), \"조건부 CAPM 검증 : 위험의 시장가격이 시간가변성을 가지는 경우의 실증분석\", 고려대학교 대학원 석사학위논문
지청(1982), \"현대포트폴리오 이론과 CAPM의 실
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가격결정모형을 기초로 추정된다. EVA를 계산하기 위하여 기업의 영업이익은 세후부채비용과 자기자본비용을 기업이 계획하는 목표자본구성비율로 가중한 가중평균자본비용으로 자본환원한다.
③ EVA는 진정한 경제적 성과를 측정하는데 야
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7. 자본예산의 기초개념
8. 투자안의 경제성 분석
9. 내부수익률과 순현가치법
10. 기대수익률과 위험의 의의
11. 개별자산의 투자결정
12. 포트폴리오의 개념과 위험
13. 최적 포트폴리오와 포트폴리오의 효과
14. 자본자산가격결정모형
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가격결정모형의 중핵적 개념이라는 사실에, 기반을 두어 공통점을 드러내고 있다. 그러나 앞서 설명한 두 가지 개념의 차이점을 주지하여, 어떠한 상황에서 어떠한 형태로 두 가지 개념을 적절히 활용할 것인지에 대해 스스로 충분히 고민해
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가격결정 모형에 대한 수리적 배경과 이해, 서강대학교
◇ 조은주(2001), 계급형성의 미시적 과정에 관한 연구, 연세대학교
◇ 최경환(1989), 자본주의 세계경제내 사회주의 국가, 공안문제연구소 Ⅰ. 정치와 생산의 상품가격결정이론
Ⅱ.
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결정이 더욱 시장메카니즘에 의존할 것이고, 그것의 변동이 경제전반에 미치는 영향 또한 지대할 것으로 예상된다.
참고문헌
김인철, 제2개정판 국제금융경제학, 박영사, 2000
박강식·김수복, 우리나라의 환율 결정모형에 관한 연구, 동국논
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가격결정
1. 가격결정
2. 기준금리의 결정
3. 가산금리의 산정
IV. 변동금리채의 기타 종류
1. 옵션부 변동금리채
2. 역변동금리채(inverse floater)와 자산연계채권(ABS, asset backed securities)
V. 변동금리채의 활성화방안
1. 단기지표금리의 정착
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모형의 유효성 분석, 한국증권학회, 2012
박윤선 외 1명, 이자율기간구조 추정에 관한 실증연구, 한국금융공학회, 2011
박윤선, 이자율 기간구조의 추정 및 예측에 관한 실증연구, 전남대학교, 2009
박주영, 이자율 기간구조의 경제지표에 대한 설
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