|
금리변동성을 감안한 수익력 강화에 집중한다.
또한 신규 사업을 통한 수익구조 다변화를 추진하는 동시에 대고객 조달기반의 방어 및 유지, 그리고 중, 저 코스트 자금의 조달을 확대하여 고객 군별 수익기반 다변화를 추구한다.
3)대내외 환
|
|
|
스왑, 옵션, 선물
- 통화 스왑
- 자본 증권 연계 옵션
- 외화 선도, 스왑, 옵션
- 상품 선도, 옵션, 스왑
- 신용 파생상품 및 코스피 200 인덱스 연계 옵션 등
○ 국제업무
신한은행은 국제 자본시장에 대한 투자 및 외화표시 증권 거래, 외환거래 서
|
|
|
통화관련 거래는 감소한 반면, 정책금리에 대한 불확실성이 증가함에 따라 이자율스왑(IRS)거래를 중심으로 한 이자율관련 거래가 늘어나며 전반적으로 증가세를 유지하였다. 2010년 상반기 중 장외파생상품시장의 거래 잔액(거래규모)은 전년
|
|
|
(1) 주식시장
(2) 채권시장
Ⅲ.외환시장
(1) 대고객 외환시장
(2) 은행간 외환시장
Ⅳ.파생금융상품시장
(1) 주가지수선물시장
(2) 주가지수옵션시장
(3) 금리선물시장
(4) 미국달러선물시장
(5) 이자율스왑시장
(6) 통화스왑시장
|
|
|
스와프(CDS) 프리미엄 상승
4) 외국인의 투자자금 회수
6. 유럽재정위기에 대한 우리의 대응방안
1) 해외채무구조 개선
2) 자본이동에 대한 규제
3) 한중일 경제협력 강화
4) 내수 일자리 창출
5) 외환시장의 건전
|
|
|
금리파생거래가 210.0조원으로 전체의 65.1%를 차지
o 다음으로 통화파생거래가 34.6%를 차지
o 위험성이 큰 주식관련 파생금융상품거래는 미미
□ 거래형태별로 보면 금리스왑거래를 중심으로 스왑거래가 71.1%를 차지
o 그 다음으로 통화선도거
|
|
|
통화가 장차 약세를 시현할 것으로 예상되는 경우에는 약세통화표시 자산을 축소시켜야 할 것이다. 1.대외적 관리기법
1) 선물환시장 헷징 (HEDGING)
2) 단기금융시장 헷징
3) 외환스왑(FX SWAP)
4) 통화스왑(CURRENCY SWAP)
5) 통화선물(CURRENCY FUT
|
|
|
수 있는가
2) 원달러 선물환(forward) 또는 선물(futures)
3) 원달러옵션
4) 변형된 옵션헤징전략
2. 금융공학 실전 II : 금리리스크 관리전략
1) 금리리스크란
2) 금리리스크 노출의 유형
3) 금리리스크관리의 목표와 수단
Ⅸ. 결론
참고문헌
|
|
|
금리, 물가 관계이론의 전제
ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ
7
5
국제통화제도의 이해
ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ
9
Ⅱ
외환시장의 이해
1
외환의 이해
ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ
14
2
외환거래의 이해
ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ
|
|
|
금리를 형성하고, 간접금융시장 및 자본시장의 금리와 균형관계를 유지함으로써 자금을 효율적으로 배분한다.
III 단기금융시장의 활성화 방안 - Repo시장에 대해
1. Repo시장의 개요
2. Repo거래를 통한 효과와 이익
3. 우리나라 Repo시
|
|
메뉴펼치기
