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위험관리의 모범사례를 관찰하고 벤치마킹하는 노력이 따라야 할 것이다.
참고문헌
김동철, 시장위험의 구조적 변화와 주가수익률의 결정요인에 대한 재고찰, 한국증권학회, 2004
손판도, 시장위험(VaR) 측정모형에 관한 연구, 고려대학교, 2006
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측정하여야 한다고 권고한다.
둘째, 쿠피 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 개념
Ⅲ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 필요성
Ⅳ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 신뢰수준
Ⅴ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 조건부 이분산성
Ⅵ. 위험가치(
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자유화론」 법문사
최두열 (1998), \"한국외환위기의 발생원인-외부환경을 중심으로\" 심포지움 발표논문 「한국의 외환위기와 지역경제」, 한남대학교, 6월 10일.
최창규 (1998), \"투기적 공격이론과 한국의 외환위기\", 경제분석 제4권 제2호, 한
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측정치가 달라지게된다. 따라서 10일의 VAR을 단순히 1일 VAR의 루트 10배로 계산하여 사용할 경우에는 그 해석에 조심해야 한다. 이외에도 VAR는 금융위험의 측정 및 관리에 한정된다. 증권회사들을 비롯한 금융기관들에게는 유용하지만 투자프
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측정에 관한 분석, 정보통신정책학회, 2011
6. 정현정, 우리나라 기업의 자본비용측정에 관한 실증적 연구, 서강대학교, 1987 Ⅰ. 측정과 위험관리시스템 VAR측정
1. VAR 추정 모형
1) 분산 공분산 방법(Variance-covariance method)
2) 역사적 시뮬레이
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금리변동에 따른 위험ㅇ르 회피할 수 있느 전략이다.
금리는 채권의 가격에 직접적으로 영향을 주는 가장 중요한 변수 중의 하나이므로 금리의 변동추이를 채권투자에 이용하는 것은 적극적인 채권위험 관리전략이 될 수 있다. 그러나 금리
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관리학회
정태수 외 1명(2011) - VaR를 활용한 펀드 정보제공 타당성의실증적 연구, 숙명여자대학교
홍종선 외 1명(2011) - 다차원 Copula 함수를 이용한 VaR 추정, 한국통계학회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 정의
Ⅲ.
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금리 조정을 통한 금리조절
4. 공개시장조작을 통한 금리조절
Ⅳ. 변동금리채의 의의와 현황
1. 의의
2. 변동금리채의 경제적 기능 및 기대효과
(1) 발행자 측면
(2) 투자자 측면
(3) 채권시장의 활성화 및 선진화
(4) 금리위험관리의 기초
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위험의 헤지 수준 선택 등 기업이 어느 정도 조절이 가능한 위험을 모두 포함시켜 관리하여야 한다. 최근 구조조정의 여파 속에서 많은 기업들이 퇴출되고 있는 것은 급격한 외부환경의 변화, 예컨대 금리상승, 환율상승, 신용도 하락과 같은
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관리와 효과에 관한 실증연구, 한국통상정보학회, 2008
노태협 / 기업 신용 위험관리를 위한 재무 상태 및 추세 진단 모형, 대한회계학회, 2010
박용원 / 기업위험관리에 관한 연구, 한림대학교, 2002
성경운 / 기업의 마케팅윤리 관리체계 정립방
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