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측정 방법들의 비교 (p88)
<참고> VaR 측정 방법론 분류 (p89)
62. 개별 자산의 VaR 계산 (p90)
63. 두 자산으로 구성된 주식 포트폴리오의 VaR 계산 (p91)
64. 파생상품 VaR의 측정 (p93)
65. 파생상품 신용위험 (p95)
66. 파생상품 Exposure 측정: BIS 접근 방법
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관리 접근방식을 적용하는 경우에도 극히 일부의 리스크만을
계량화할 수 있다는 한계로 인해 리스크관리를 위해서는 종종 정책결정자의 주관적
판단(judgement)을 필요로 함
o 경제모형에만 의존하기보다는 수학적으로 덜 정밀하더라도 보다
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관리기법에 관한 정보를 공시하여야 한다
5. 은행은 신용평점모형(Credit Scoring Model)과 포트폴리오 신용리스크 측정모형(Portfolio Credit Risk Measurement Model)의 사용에 관한 정보를 제공하여야 한다
Ⅴ. 신용위험(신용리스크)의 분석
Ⅵ. 신용위
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금리자율화와 은행위험규제완화의 재무정보효과 분석, 한국재무관리학회, 1995
◇ 최용선 외 1명, 은행산업 집중화와 위험추구 행위에 대한 실증분석, 경성대학교 산업개발연구소, 2011
◇ 홍광의, 은행위험 측정과 전략과제에 관한 연구, 배재
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금리
1. 조정 현황
2. 시기별 특징
3. 금리정책 전망
Ⅳ. 금리변동
1. 기존의 실증분석결과
2. 새 방법에 의한 추정
1) 추정방법
2) 소비함수식 추정 결과
3) 파급경로별 효과 추정
Ⅴ. 금리리스크(금리위험)
Ⅵ. 장단기금리격차
참고
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모형이 시간불변 분산값을 가정하여 성립된다는 것, 옵션 만기보다 짧은, 가까운 장래에 대해 조건부 분산을 추정할 수 없다는 점, 옵션 종류의 제한으로 내재변동성을 계산할 수 없는 경우가 많다는 점 등이 단점으로 지적되고 있다(RiskMetrics
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모형
1. 많은 선진은행들은 과학자들이 만든 복잡한 모형에 의존하여 자산의 가치를 결정하고 있는데 모형에 의존한 위험관리는 새로운 위험을 초래하고 있음
2. 물리학에서의 모형과 다르게 금융모형은 인간을 고려하지 않으면 의미가 없
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위험과 수익성 : 위험자산에 과도한 집중
3) 위험과 규모 : 지나친 레버리지 비율
4. ALM모형과 VAR모형의 의의와 기능 및 특성
1) ALM모형의 의의와 기능
2) 듀레이션갭법의 장점
3) VaR모형의 의의와 특성
(1) VaR의 접근방법
(2) 채권의 VaR 측정
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위험과 거시경제변수에 관한 연구, 한국재무학회
ⅱ. 남수현 외 1명(2003), 신용위험의 측정과 관리방법, 동의대학교
ⅲ. 양정석(2003), 신용위험 모형화에 관한 연구, 연세대학교
ⅳ. 이호선 외 2명(2008), 시장위험과 신용위험의 통합과 측정에 관
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위험)의 의미
Ⅲ. 신용리스크(신용위험)의 모형
Ⅳ. 신용리스크(신용위험)의 목적
Ⅴ. 신용리스크(신용위험)의 현황
Ⅵ. 신용리스크(신용위험)의 거시경제변수
Ⅶ. 신용리스크(신용위험)의 내부금리제도
1. 금융기관 내부금리제도
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