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재무이론의 6 각형
1) 가치평가이론
2) 효율적 시장가설
3) 포트폴리오이론
4) CAPM
5) OPM
6) 대리인이론
Ⅳ. 금융공학과 위험관리
Ⅴ. 금융공학과 주가확률과정
Ⅵ. 금융공학과 선물금리계약(FRA)
Ⅶ. 금융공학과 Hedge(헷지)
참고문헌
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기록하고 이로부터
해당기간의 이익을 계산한 표
◦ 수익-비용=이익 1. 재무 활동이란?
＊ 기업 인수 ▪ 합병 M&A
2. 자본 조달 활동
3. 자본 운용 활동
＊ 선물 옵션 거래
4. 재무성과의 분석활동
5. 21세기 재무 활동은?
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재무연구실 )
선물 옵션의 이해 ( 김희호·이용환, 문영사, 2001 )
한국선물현협회 (
http://www.kofa.or.kr/
)
한국증권거래소 (
http://www.kse.or.kr/
)
한국선물거래소 (
http://www.kofex.com/
)
매경인터넷 사이트 (
http://www.mk.co.kr
) 1. 선물거래의 개요
1.1
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재무관리연구 제17권 제1호
김진호, 오세경, 이건호(1997), ALM Ⅰ, 한국금융연수원
김진호, 오세경, 이건호(1999), 위험관리, 세경사
김진호, 신민진(2000), "Earnings at Risk 기법을 이용한 금융기관의 위험관리", 2000년 재무/증권/선물 공동학회 춘계학
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선물
321,263,264
-KOSPI200 12월 매수
222,040,000
244.49(행사)
-(국내)금
61,813,828
8,426,6g
-엔화
37,409,436
335,210￥
옵션
25,716,000
스프레드
-KOSPI200 9월풋옵션
3,628,000
235.00(행사)
-KOSPI200 12월콜옵션
22,088,000
245,00(행사)
MMF
8,850,000
MMF 이자
배당금
184,952,945
수수
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결정되는 데 특징이 있다.
- 다음은 주요 파생금융상품인 옵션(option), 선물(futures), 스왑(swap)에 관해서 개괄적으로 고찰하고자 한다. ● 제1절 개론(derivatives)
● 제2절 옵션(option)
● 제3절 선물(futures)
● 제4절 스왑(swap)
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투자전략
처음에 모의투자를 시작할 때 막상 어떻게 해야될지 몰라서 막막했었습니다. 선물을 매수할지, 콜옵션을 매도할지… 그냥 단순히 매수/매도만 할 수 있는 주식에 비해 선물옵션은 너무나도 선택지가 넓었습니다. 모의투자를 하는
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시가총액과 비교시점의 시가총액을 대비하여 산출 1.코스피 정의
2.코스피 200정의
3.코스피 200선물
4.코스피 200옵션
5.코스피 지수수익률
6.코스피 분산 표준편차 상관계수
7.일별 수익률 그래프
8.회귀분석 추세선
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지속적인 델타 재조정으로 옵션을 복제 가능 이는 옵션가격결정의 중요한 포인트임.
델타 재조정은 왜 필요한가? 감마효과(the gamma effect, convexity effects)
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을 어떻게 선택할 것인가를 고민해 보았습니다. 그리고 그 결과 예상되는 수익을 수업시간에 배운 개념을 바탕으로 몇몇 조건들을 가정하여 추리하였습니다. 이를 통해 한 학기 강의를 정리 해 볼 수 있는 좋은 기회였고 더불어 보고서를 위
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