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포트폴리오 구성 이유 및 수익률 계산 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 10
Ⅳ. 결론 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙W
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베타계수는 0일 것이므로, 이렇게 만든 포트폴리오의 베타계수는 0.8이다.
⑷ 옳음. 투자자들이 효율적 분산투자를 행하는 경우 투자자들이 부담하는 위험은 체계적 위험이다. 따라서 (-)의 베타계수를 갖는 주식은 무위험수익률보다 낮은 기
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수익률만 보지말고 (분산투자)하며 경제성장률이 높은 이머징마켓의 특성을 고려하여 (포트폴리오) 구축
10. 환위험대비를 위한 환헤지는 국내 자산운용회사는 (펀드)내 환헤지, 해외역외펀드는 (개인)이 환헤지하며, 달러화 이외의 환헤지는
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1. 방어적 전략
1) 네팅(netting)
2) 매칭(matching)
3) 환차손준비금
4) 환율변동보험
2. 적극적 전략
1) 수취·지급시기의 조정(leading and lagging)
2) 자산·부채관리(assets and liabilities management)
3) 포트폴리오의 다양화
Ⅷ. 결론
참고문헌
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차익거래의 개념
2. 국채선물시장에서의 차익거래(사례) : Basket vs OntheRun
3. 국채 Basket을 이용한 차익거래
4. 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래
5. 투기거래
6. 포트폴리오의 듀레이션 조정
7. 새로운 상품개발로 경쟁력 확보
참고문헌
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체계적으로 수립되는 것이 필수적이므로, 현재 기금운용과 관련하여 계획의 수립, 운용전략의 실행, 운용결과의 평가과정을 체계적으로 분석하여, 국민연금기금의 특성에 알맞는 운용 및 평가시스템과 모형을 개발하는 것이 필요하다
특히
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결합하여 투자하는 것이 최적의 포트폴리오를 구성하는 비결이라는 것이다. 즉 \'계란을 같은 바구니에 담지 말라\'는 오래된 투자 격언을 이론적으로 해명하였다.
이 업적으로 M.H.밀러, W.샤프와 공동으로 1990년 노벨 경제학상을 수상하였다
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포트폴리오 )
1. 부동산 펀드 투자기법
2. 포트폴리오의 수익률과 위험
3. 포트폴리오의 분산투자 효과
제4부 부동산펀드투자1 (부동산시장의 이해)
1. 부동산시장 분석의 틀
2. 거시경제와 부동산시장
3. 부동산 시장의 수요·공급 분석
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분산투자의 장점은 위험의 크기를 줄이는게 목적이다. 허나 한계가 있는 관계로 위험보다는 수익에 비중을 두는 내 모습이 되지 않을까 싶다.
삼성전자 채권이 15년만에 금융시장에 등장하게 되었다. 주식이 채권보다 높은 수익률을 내고 있
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분산된 포트폴리오의 전체 리스크를 감소시켜주게 된다는 점을 밝히고 있다.
둘째, 대재해 리스크 채권은 투자자에 대하여 더 높은 수익률을 가져다준다. 대재해 리스크 채권은 초기의 개발단계에서 새로운 상품의 출현에 따른 추가 수익을(n
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