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자산 여러 곳에 분산투자가 가능하기 때문에 단일자산 직접투자보다는 상대적으로 안정적인 수익 창출이 가능하다. 또한 직접투자를 통해 취, 등록세, 종합부동산세 등 세금지출이 수반되며 수익 창출을 달성할 때까지 투자자금을 회수할 수
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포트폴리오이론은 실무적으로 유용한 이론
③ 파생상품의 영역: 옵션의 가격을 결정하는 모형에는 블랙과 숄즈의 1973년 블랙-숄즈모형이 대표적
- 중략 - 제1장 투자론의 기초
제2장 수익률과 위험
제3장 포트폴리오이론
제4장 자본자산
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수익률과 가장 작은 위험을 갖는 투자를 함으로써 기대효용을 극대화하기 위한 것이다. 포트폴리오를 구성함으로써 얻는 기대효용의 증가는 주어진 자산을 결합하여 새로운 투자기회를 창출하며, 서로 다른 자산에 분산투자를 함으로써 위
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폴리오는 개별투자와는 달리 여러 투자안들에 대한 분산투자를 이용하여 기대수익률 을 감소시키지 않으면서 투자위험을 줄이는 것이다.
34. 대출포트폴리오와 차입포트폴리오
G
M
M의 왼쪽은 투자자가 무위험자산과 포트폴리오를 동시에 소
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수익률을 누릴 수 있게 해주는 동시에, 개별 헤지펀드 투자의 위험 상쇄효과도 가지고 있기 때문에 앞으로 무한한 발전 가능성을 지닌 금융상품이라 이야기 할 수 있다. 동북아 금융허브 국가의 꿈, 그 꿈을 이루는데 이제 갓 도입단계인 헤지
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위험은 전혀 감소되지
않는다. 반대로 수익률간의 상관계수가 (-1.0)일 경우에는, 비체계적
위험이 완전히 제거된 포트폴리오를 구성할 수 있다.
② 따라서 자산들의 수익률간의 상관계수가 (+1.0)이 아닌 이상, 포트폴리오
위험은 분산투자를
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포트폴리오의 위험증가 없이는 추가적인 기대수익을 얻을 수 없다는 것이다.
효율적 투자선이란, 각각의 주어진 리스크 수준에서 최상의 기대수익을 제공하는 모든 포트폴리오의 집합이다. 이러한 효율성의 개념은 자본 자산 가격결정모
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포트폴리오에 편입 시켰지만 중간 수익률을 비교해 봤을때 포트폴리오의 위험이 감소된다는 것을 직접 경험해 뿌듯 합니다.
평소 주식에는 손도 안대기로 하였지만 이번 투자론을 기회로 그러한 생각이 많이 바뀌게 되었다. 주식에 투자를
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위험에 대한 투자자의 세가지 성향과, ② 평균-분산 기준을 설명하시오.
4. ① 자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오.
5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투
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불황으로 대체에너지의 필요성 증대, 풍력에너지 장비 개발업체로서 시장에서 1. 투자전략 수립 및 자산포트폴리오 구성
2. 각 기별 투자결과
3. 위험 분산 효과
4. 최종 수익률 보고
5. 최종 포트폴리오 성과 분석 보고(샤프지수 활용)
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