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가격이 변할 때 파생상품으로 구성된 포트폴리오의 가치가 변하지 않도록 하는 헷지전략을 델타헷지(delta hedge)라고 한다. 1. 헷지노출의 정도 결정
2. 헷지수단의 선택
3. 헷지 비율의 결정
1). 헷지 비율 (hedge ratio: HR)의 정의
2). 최소분산
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위험
Ⅱ. 신용디폴트스왑(CDS)
1. 정의
2. CDS거래 구성 요소
3. 신용사건 발생시 처리 방법
4. CDS 가격 결정
5. CDS 시장 참여자
6. 옵션과의 거래
7. 유사상품과의 비교
8. CDS 손실사례
Ⅲ. 신용파생상품 둘러보기
1. CLN
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수익구조
Ⅲ. 해외펀드의 RISK
1. 환율변동 위험
2. 환헷지
3. 포트폴리오
Ⅳ. 세금관련 내용
1. 국내펀드
2. 해외펀드
3. 정부의 세금혜택
4. 환차익에 대한 과세
Ⅴ. 기타 해당 상품과 관련된 사항
Ⅵ. 참고문헌
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위험을 분산할 수 있음.
3. 투자수익률
○ 헤지펀드는 위험이 높은 투자로 인식되는 경향이 있으나, 통계자료상으로는 위험이 오히려 낮음.
― 몇몇 헤지펀드들이 고수익을 추구하다 실패한 경우, 손실 금액이 크기 때문에 헤지펀드의 위험이
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선택의 세 가지 지침｜중국 밖에서 중국 주식을 사는 기본적 방법｜중국의 유망 산업과 유망 개별 종목들｜망한 회사
12장 최적 투자 전략
중국 투자의 위험을 최소화하는 네 가지 일반 원칙｜최적 혼합 전략｜현실적인 포트폴리오 전략들
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분산될 것으로 전망된다. 이일을 계기로 앞으로의 글로벌 격전지에서 생존하기 위해 어떻게 예상하고, 행동해야 하는지, 신중히 생각해볼수 있는 시금석이 되기를 기원하는 바이다. 서브프라임과 모노라인의 연관관계
서브프라임 위기
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위험과 수익률을 고려한다. 따라서 투자자들은 위험을 분산하기 위해 자신들이 투자할 수 있는 투자금액을 하나의 자산에만 투자하지 않고 부동산, 주식, 예금 등 포트폴리오를 구성하여 투자한다고 할 수 있다. 그런데 이때 보다 높은 수익
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자산상태표
4) 수지상태표
5) 총괄적인 가계수지 및 자산상태
6) 재무비율을 이용한 자산상태 평가지표
3. 현재 포트폴리오 분석
4. 포트폴리오 수정
․ Plan 1 노후대비
․ Plan 2 자녀교육비
․ Plan 3 내집마련 자금
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위험)
Ⅱ. 금융리스크(금융위험)
Ⅲ. 도산리스크(도산위험)
Ⅳ. 시장리스크(시장위험)
1. 적용대상
2. 용어의 정의
3. 대상포지션의 일일 시가평가
4. 시장리스크 기준 자기자본비율의 산출
1) 시장리스크 기준 위험가중자산
2) 시장리
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수익률 변동성)대비 성과(연 평균수익률)가 낮다면 운용의 효율성이 낮다고 판단할 수 있습니다.
이와 같이 펀드가 장기간 안정적으로 운용되고 있는가를 나타내는가 하는 것은 위험조정수익률(지표) (Risk Adjusted Return)로 판단할 수 있습니
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