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수익률 변동성)대비 성과(연 평균수익률)가 낮다면 운용의 효율성이 낮다고 판단할 수 있습니다.
이와 같이 펀드가 장기간 안정적으로 운용되고 있는가를 나타내는가 하는 것은 위험조정수익률(지표) (Risk Adjusted Return)로 판단할 수 있습니
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자산을 계약상대방과 한번 이상 교환하는 구조를 갖는다. 원금을 교환하는 가은데 계약당사자들은 서로에게 상대방의 기초자산을 사용하는 대가를 치른다.
(13-1)참고
A가 B의 기초자산을 이용하는 대가로 고정가격을 정기적으로 지급하면
B
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위험과 수익률을 고려한다. 따라서 투자자들은 위험을 분산하기 위해 자신들이 투자할 수 있는 투자금액을 하나의 자산에만 투자하지 않고 부동산, 주식, 예금 등 포트폴리오를 구성하여 투자한다고 할 수 있다. 그런데 이때 보다 높은 수익
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자산상태표
4) 수지상태표
5) 총괄적인 가계수지 및 자산상태
6) 재무비율을 이용한 자산상태 평가지표
3. 현재 포트폴리오 분석
4. 포트폴리오 수정
․ Plan 1 노후대비
․ Plan 2 자녀교육비
․ Plan 3 내집마련 자금
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위험)
Ⅱ. 금융리스크(금융위험)
Ⅲ. 도산리스크(도산위험)
Ⅳ. 시장리스크(시장위험)
1. 적용대상
2. 용어의 정의
3. 대상포지션의 일일 시가평가
4. 시장리스크 기준 자기자본비율의 산출
1) 시장리스크 기준 위험가중자산
2) 시장리
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자산의 유형과 규모, 경영에의 신뢰도, 시장의 수급, 포트폴리오의 변동성 및 배당의 안정성 등에 따라 차이를 보이는 것이 일반적이나 부동산 전체의 가중평균할인율(Weighted Average Discount Rate) 또는 투자자의 요구수익률(Required Rate of Return)을
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자산의 유형과 규모, 경영에의 신뢰도, 시장의 수급, 포트폴리오의 변동성 및 배당의 안정성 등에 따라 차이를 보이는 것이 일반적이나 부동산 전체의 가중평균할인율(Weighted Average Discount Rate) 또는 투자자의 요구수익률(Required Rate of Return)을
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위험을 증대시키는 등의 부정적인 측면도 있어 많은 선물거래소는 특정인이 투기목적으로 선물을 과도하게 보유하는 것을 규제하고 있다.
(3). 차익(아비트라지)거래
차익거래란 통상 동일한 자산이 2개의 시장에서 서로 다를 가격에 거래되
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자산의 수요감소
- 이는 유로화 출범에 따른 환리스크 제거로 유로존 내 금융시장 가격과 수익률이 점차 수렴되어 분산투자 여지가 축소됨에 따라 투자자들이 포트폴리오를 재구성하였기 때문
◇ 2001년 이후 포트폴리오 투자에서 유로화 수
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위험을 부담 할 수밖에 없다. 따라서 그런 위험을 피하기 위해선 분산투자, 즉 포트폴리오로 리스크 관리를 해야 한다.
한 예로 최근 미래에셋 자산 운용 인사이트 펀드가 큰 손실을 봤다. 이는 글로벌 증시 중에 중국에 투자비중이 60%가 넘었
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