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수익률이 보장되어야 하고 주택저당대출채권의 대출금리는 주택저당증권의 수익률에다 중개비용 등을 포함한 합리적인 수준이어야 한다. 따라서 자산에 내포된 각종 위험 및 기대현금흐름이 적절히 평가되고 이것이 주택저당증권의 가격
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위험가치)의 종류
1. Covariance matrix 방식
2. Monte-Carlo 방식
3. Historical simulation 방식
Ⅲ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 필요성
Ⅳ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 유용성
1. 정보로서의 가치
2. 거래관련 의사결정의 효율성 제고
3. 자산운용 성과측
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위험측정과 보고는 위험관리의 양대 축이다. 대부분의 금융기관은 투자된 모든 자금의 안정성을 보장해야만 하는데, 그와 같은 안정성은 금융기관이 노출되어 있는 위험의 성질에 달려있다. 이에는 여신 포트폴리오 및 소비자 신용과 관련된
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2. 평가결과에 따른 조치
1) 회생가능기업
2) 정리대상기업
Ⅵ. 시장위험(시장리스크)의 분석
Ⅶ. 시장위험(시장리스크)의 관리
1. 대출승인기준과 분산화
2. 증권화(securitization)와 대출매각(loan sales)
Ⅷ. 결론 및 시사점
참고문헌
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자산 및 부실자산의 관리기법에 관한 정보를 공시하여야 한다
5. 은행은 신용평점모형(Credit Scoring Model)과 포트폴리오 신용리스크 측정모형(Portfolio Credit Risk Measurement Model)의 사용에 관한 정보를 제공하여야 한다
Ⅴ. 신용위험(신용리스크)
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수익률이 대규모기업의 주식에 대한 초과수익률보다 위 험을 조정한 후에도 더 높게 나타남.
ㄴ. P/E비율효과 (Price - earnings ratio effect)
- 낮은 P/E비율을 가진 주식이 위험을 조정한 후에도 높은 수익률
ㄷ. 1월효과(January effect)
- 1월의 수익률이
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3) 금융회사 계열분리 청구제
4) 금융회사 대주주 및 계열사에 대한 자산운용 규제 강화
2. 사모투자전문회사(Private Equity Fund, PEF) 활성화 조치의 독소조항 - 간접투자자산운용업법 개정 관련
Ⅶ. 재벌개혁의 전망
Ⅷ. 결론
참고문헌
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수익률과 위험
제4장 포트폴리오이론
제5장 자본자산가격결정모형
제6장 시장모형과 차익거래가격결정이론
제7장 효율적 시장
제8장 주식분석
제9장 채권분석
제10장 옵션
제11장 선물과 스왑
제12장 포트폴리오 성과평가
- 각 장별 출제예상
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포트폴리오 재구성 :
“자산배분의 원리”
- 위험과 수익률과의 관계 : 수익률극대화, 위험최소화 투자원칙
- 인구 및 소득구조변화, 메가트렌드, 라이프 스타일변화를 주목
- 불황에 강한 부동산, 가치부동산, 복합수익형
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분산이 존재하는 경우의 극치분포모형과 이의 추정방법을 소개하고, 시장위험요인으로 우리나라의 주식시장을 대상으로 그 성과를 실증분석 하였다.
위험을 측정하는데 있어서 극치분포모형의 장점은 두터운 꼬리영역을 가지는 수익률분
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