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위험 이자율이 적용되며 복리 계산된다.
4. 풋-콜 패리티 관계
동일한 만기, 동일한 행사가격을 갖는 콜과 풋옵션 사이에 성립하는 관계식이다.
○ 콜옵션 매도+풋옵션매수+주식매수의 투자액과 현금흐름
포트폴리오구성
투자액
옵션 만기시
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수익률, 안정성에 대한 명문화 규정이 필요하다. 적정 유동성 확보를 통한 높은 수익률을 올리기 위한 보다 정확한 자금수지 예측모형을 개발할 필요가 있다.
투자대상 및 투자다변화를 꾀하기 위한 위탁투자의 경우 단기성과에 치중한 분석
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가격의 변화에 대한 수입수요 또는 수출수요의 민감도 정도(탄력성 접근방법)
5) 금리, 통화공급액, 채권발행액의 상대적 차이(포트폴리오 밸런스 접근방법)
2. 시장요인
1) 대고객 외환수급 요인
2) 기대심리
3) 제도적 요인
Ⅲ. 환율의 종
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수익률에 미치는 영향에 관한 비교연 구』pp4～10. 서울여대대학원.
임영완. 2000. 2. 『우리나라의 환율변동요인에 관한 연구』 p41～43.원광대대학원.
박정철. 1990. 2. 『원화 절상이 국내 경제에 미치는 영향 및 대응 방향에 관한 연 구』 pp23～25.
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자산운용 대상을 찾지 못할 정도로 Risk는 높아지고 있다.
이런 어려운 여건 속에서 효율적인 자금운용의 중요성은 더욱 절실한 상황이며, 전체 자산에 대한 Portfo1io의 구성(Asset al1ocation)문제로부터 시작하여 적정한 유동성 관리 등에 있어서
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자산투자가 확대되어야 하는데, 자산투자에 필요한 자금소요액이 얼마인지를 예측하는 것은 성장 계획수립의 핵심이 되기 때문이다. 소요자금이 적정히 예측될 때 이 소요자금을 기업 자체의 내부금융에 의해서 어느 정도 충당하고 외부금
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절대적인 기준이 될 수 없다는 점은 명심해야 한다. 1. 샤프지수
2. 트레이너 지수
3. 소르티노지수(Sortino Ratio)
4. 젠센의 알파
5. 표준편차
6. 베타
※ 펀드매니저의 성과평가에 적합한 척도
※ 위험관련 수치 분석시 주의사항
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위험과 비체계적 위험
제 5장 자본배분
제 7 장 자본자산 가격결정모형
제 8 장 차익거래 가격 결정이론
제 9 장 자본시장의 효율성
제 10 장 자본시장의 이상현상
제 11 장 채권의 가격과 수익률
제 12 장 채권포트폴리오의 관리
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자산부채종합관리(ALM)
3. VaR(value-at-risk)
제3절 상품개발리스크 측정 및 한계점
1. 상품개발리스크 측정
2. 한계점
제4장 VaR를 활용한 상품개발리스크 관리
제1절 기초통계이론
1. 평균과 분산
2. 확률변수의 결합과 변환
3. 정규분
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위험에 노출되어 있다.
한진 중공업은 초기 조선업계을 선도하는 기업이었는데, 이 이점을 크게 활용하지 못했기에 현재는 경쟁기업에 비해 실적인 면 등에서 미비한 수준을 나타내고 있다. 그러나 사업 포트폴리오를 구성하고 있다는 점에
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