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자산 가격결정모형들이 제시하는 수익률과 위험과의 관계가 존재하는 지 분석하였다. 수익률에 있어서 조건부 분산의 존재를 고려하면서 조사한 결과, 일반상장기업들에 행해졌던 많은 연구결과들과 마찬가지로 수익률과 위험간에 통계적
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수익률과 위험
17. 상관계수와 포트폴리오효과(예제)
18. 포트폴리오의 투자기회집합
19. 체계적 위험과 비체계적 위험
20. 수익률에 영향을 미치는 요인
21. 위험보상
22. 개별증권에 대한 위험보상
23. 자본자산가격결정모형(CAPM)
24. 증권시
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가격을 구하는 환원율로 부동산의 수익성을 나타내는데 금융시장에 있어서의 이자율과 밀접한 관련성을 가진다. 따라서 환원이율의 결정에는 투자이율을 표준으로 하고, 당해 부동산의 개별성을 종합적으로 검토하여 결정한다.
효율적 시
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CAPM : Capital Asset Princing Model. 자산자본재 가격평가 모델. 자본자산가격결정모델.
- 증권을 비롯한 자본자산의 위험과 우익사이에 존재하는 ‘균형관계’를 설명하는 모형.
ex.) 어느 증권 A의 시장에 대한 민감도 =2.15, 무위험자산수익률=6%, 시장
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분산 기준에 따라 포트폴리오를 선택하며, 투자자들은 어떤 포트폴리오의 기대 수익률이 클수록 선호하고 분산(또는 표준편차)이 작을수록 선호하므로 투자자들이 선택하는 위험포트폴리오는 Markowitz가 제시한 효율적 투자기회선(efficient fron
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수익률이 동일하다면 표준편차가 작은 투자안을 선택하고 두 투자안의 수익률의 표준편차가 동일하다면 기대수익률이 상대적으로 큰 투자안을 선택하는 것을 의미 - 중략 - 제3장 포트폴리오의 이해 제4장 CAPM의 이해 제5장 요인모형 및
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수익률이 동일하다면 표준편차가 작은 투자안을 선택하고 두 투자안의 수익률의 표준편차가 동일하다면 기대수익률이 상대적으로 큰 투자안을 선택하는 것을 의미
- 중략 - 제3장 포트폴리오의 이해
제4장 CAPM의 이해
제5장 요인모형
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포트폴리오를
구성해서 판매하는 랩(Wrap) 상품의 중요성이 커지고 있다. 랩어카운트(wrap
account)는 금융투자회사가 투자자의 성향과 투자목적 등을 분석하고 진단한 후
고객의 성향에 맞추어 주식 채권 펀드 등 다양한 자산운용서비스를 류어
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위험가치, 위험관리)의 현황
Ⅵ. VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법
Ⅶ. VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법
1. 포지션에 포함된 각 금융자산의 위험요인을 결정하는 과정
2. 위험요인간의 상관관계를 추정하는 과
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수익률이 높고 안정성이 있다는 것을 알 수 있다. 수요의 감소와 공급의 과잉 그리고 경쟁의 심화를 나타내고 있지만 신기술 개발로 성장세를 계속 유지할 수 있을 것 같다. 즉, LG필립스를 매수 할 경우 충분한 수익을 볼 수 있다고 생각한다.
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