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VaR의 예측성과, 한국재무관리학회
정태수 외 1명(2011) - VaR를 활용한 펀드 정보제공 타당성의실증적 연구, 숙명여자대학교
홍종선 외 1명(2011) - 다차원 Copula 함수를 이용한 VaR 추정, 한국통계학회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. VaR(리스크관리시스템, 위험
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금융리스크(금융위험)의 측정방법
1. 전통적인 시장위험측정방법 - ALM
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법
4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황
2. 금융위험측정의 새로운 추세 - VaR
3. RAROC(Risk Adjusted Retu
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금융상품 리스크관리 실패사례 분석 및 시사점 / 2008.03.26 / 하나금융경영연구소
파생금융상품의 위험관리(Risk Management of Financial Derivatives) / 한완선
\'233년\' 英베어링은행 1파운드에 ING그룹 넘어가 / 머니투데이 / 2007.5.08 / 유일한
한국판 \'
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5)외환위기 이후의 금융구조조정
①외환위기 이후의 금융개혁
②금융개혁 이후 금융시스템 및 금융시장구조의 변화
③금융개혁의 경제적 효과
6)외환위기 이후의 향후과제
①국외적 과제
②국내적 과제
3. 결 론
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금융을 받은지 불과 10년밖에 안 Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론
1. 금융위기에 관한 가설
2. 금융위기에 관한 주요 가설
1) Fisher의 부채 - 디플레이션 이론
2) Minsky의 금융불안정화 가설
3) 비대칭적 정보이론 : 도덕적 해이와 역선택 모
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전자금융 시스템에서도 제공할 수 있게 될 것이다.
참고문헌
김영주(1998), 우리나라 금융기관의 환위험관리방안 연구, 중앙대학교
김자봉(2006), 최근 전자금융의 발전과 주요 이슈, 한국금융연구원
김종호(2011), 전자금융 감독제도의 강화를
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금융상품거래 위험관리 조직구조, 수익인식관련 회계처리 방법, 주요영업현황, 거액손실(건당 5백만불 이상) 등을 공시하고 있으나 다음부문의 추가 공시가 필요
1) 파생금융상품에 대한 전반적인 사업목표와 위험부담 원칙
2) 양적 측정이 곤
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관리의 중요성은 더욱 증대되었다.
위에서 살펴보았듯이 아바코 또한 세계금융위기에 많은 영향을 받았다. 중소기업인 아바코의 경우 초기 유동자산이 부족해 투자 및 환위험 회피에 관한 전략수립이 불가능했지만 이후 금융위기에 따른 환
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관리하기 위한 위험관리시스템으로서 VaR의 도입이 불가피한 것이다(RiskMetrics). 더군다나 위험관리 실패로 인해 적어도 국내 금융기관들에게 위험관리시스템의 도입은 더 이상 선택이 아니라고 보여진다.
VaR 분석은 금융자산 수익률 분포의
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위험관리, 에프케이아이미디어, 2010 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 위험관리(리스크관리)의 정의
Ⅲ. 위험관리(리스크관리)의 유형
1. 국가위험
2. 유동성위험
3. Operational Risk
4. Risk Position
Ⅳ. 위험관리(리스크관리)의 의의
Ⅴ. 위험관리(리스크관
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