|
VAR모형은 금리, 환율 및 유동성리스크는 물론 다른 시장위험을 포함하는 다양한 형태의 위험을 측정하고 이를 체계적으로 관리할 수 있는 새로운 위험관리모형으로 금융기관에서 널리 이용되고 있다.
2. VAR Calculation의4단계
1단계: 시장요인
|
|
|
관리론 성용모 지영사 1998
외환관리론 김정수 두남 2000
외환론 오영택 학문사 1997
외환리스크 관리 금융감독원 탑존 2002
외환론 최생림 박영사 1999 서론
1. 통화선물거래와 환위험관리
1) 통화선물거래의 개념과 특징
(1) 통
|
|
|
VaR 추정값의 안정성검증 방법 연구, 한국통계학회, 2008
◈ 김영은, 국내 은행들의 운영리스크 측정과 관리방안에 관한 연구, 한양대학교, 2008
◈ 금박동진, 융기관 운영리스크의 효율적 관리 방안, 성균관대학교, 2011
◈ 원대식, 핵심위험지표(K
|
|
|
위험관리담당자간의 의사소통과 금융파생상품의 사용 등 체계적인 보고가 없었음.
③ 감사위원회 역시 외부전문가를 둔 은행이 없었음.
※ 금융위험의 평가방법 : 스트레스 검정.시나리오분석(12개은행), 듀레이션(10개은행), VaR(9개은행)
기
|
|
|
시뮬레이션을 이용한 시설대안 평가의 수치적 예
1) 몬테카를로 시뮬레이션을 활용한 예측 시스템
2) 몬테카를로 시뮬레이션 기반의 리스크 관리 프로세스
3) 몬테카를로 시뮬레이션을 통한 손실분석
4. 시사점
Ⅲ. 결론
참고문헌
|
|
|
위험이란?
(2) 환노출과 환위험과의 관계
(3) 환위험 관리의 필요성
2. 환위험 관리기법과 사례
(1) 내부적 관리기법
(2) 외부적 관리기법
3. 환위험 관리방법의 선택과 사례
4. 환위험 증가에 대비한 환리스크 관리전
|
|
|
관리에 신경을 써야 한다
8) 주택의 구입 전 경험 많은 전문가와 상담 후 결정하라
9) 외국인 임대 시 보험 가입을 임차인에게 권하라
10) 계약서 작성시 해지 조항에 주의하라
2. 개발관점에서의 사례연구
1) 위치
2) 주택
3) 임대금액
4) 투
|
|
|
관리 체계가 가능한 역량을 준비한다는 차원에서 접근하는 것이 더욱 중요할 것이다.송완영, 시장리스크 측정지표의 변화:VaR에서 Expected Shortfall까지, 주택금융 월보, pp. 29-30
4. 참고문헌
김상환, 포트폴리오 위험의 추정과 분할 방법에 관한
|
|
|
위험관리전략
2. 채권투자
1) 채권의 기본적인 개념과 종류
2) 채권 가치평가모형
3) 채권수익률과 채권가격
4) 채권투자위험
5) 채권수익률과 만기와의 관계
6) 채권 포트폴리오 투자전략
(1) 소극적 운용전략
(2) 적극적 운용전략
(3)
|
|
|
위험 관리 및 지원 시스템
(1)사내선물환 시스템
-영업부서 환 포지션의 효율적인 관리를 위하여 금융팀이 일정 규칙에 따라 사내선물환율
을 고시하고 운영하여 전사적 차원의 환리스크를 관리하는 제도이다.
-영업부서에서 환포지션이 발생
|
|
메뉴펼치기
