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단계별 재테크 목표
7. 꼭 필요한 5대 자금과 라이프 사이클
8. 설문지를 통한 개인별 투자 성향 알아보기
9. 개인의 투자성향을 토대로 생애주기 단계별 최적의 포트폴리오 구성의 예
10. 생애주기별 재무설계사례의 두 번째 예
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포트폴리오 차원에서 전무한 실물투자 비중을 상향조정해야 나가야 한다. 부동산투자는 인플레이션으로부터 연금 기금의 자산가치를 보호할 수 있으므로 안정성 확보라는 위험 관리 차원에서 실물투자 비율을 높여 가야 한다.
셋째, 미숙한
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분산 분석 >
제곱합
자유도
평균제곱
F
유의확률
선형회귀분석
잔 차
합 계
< 계수 >
비표준화 계수
표준화 계수
t
유의확률
B값
표준 편차
Beta
상 수
부채 비율(X1)
< 모형 2 >
보통의 상식으로 부채비율이 높으면 위험이 높은 것으로
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수익률, 종합주가지수, 매매 기준 환율의 주별 자료를 이용하여 금리, 환율 및 주가의 변동성을 다변량 GARCH 모형을 통해 추정하였으며, 추정된 변동성과 금융 자산 가격 등락률간의 상호관련성을 충격반응분석 및 분산분해를 이용하여 분석
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위험가중자산방식의 자본규제로 제도화되고 있는데 여기에서 말하는 리스크는 개별 하위리스크가 아닌 금융기관 전체포트폴리오의 순자산가치가 마이너스(-)가 될 리스크, 즉 파산(failure) 가능성에 대한 리스크를 의미하는 것임
- BIS가 시장
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6 각형
1) 가치평가이론
2) 효율적 시장가설
3) 포트폴리오이론
4) CAPM
5) OPM
6) 대리인이론
Ⅳ. 금융공학과 위험관리
Ⅴ. 금융공학과 주가확률과정
Ⅵ. 금융공학과 선물금리계약(FRA)
Ⅶ. 금융공학과 Hedge(헷지)
참고문헌
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포트폴리오 구성
1.포트폴리오 변화
2.거래내용
3.투자방침/종목선정
4.매수/매도 시점과 이유
종목분석
아시아나항공
1. 회사개요
2. 경기 침체로 적자 확대
3. 업황 회복에 따른 실적 호전 기대
4. 주요지표
5. 주식 소유형태별
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위험을 인식한 데에서 비롯됨.
마지막으로 국내 금융기관들도 국제 국부펀드의 부상을 새로운 서비스 제공 기회로 삼아야 한다. 국제 국부펀드의 흐름 변화를 주목하여 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 노하우 축적에 주력해야 할 것이다&n
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자산의 고정화 위험을 측정하는 고정비율 역시 외국에 비해 높게 나타나고 있는데(<표 Ⅱ-6>), 이는 설비투자가 자기자본보다는 주로 차입에 의해 충당되었음을 의미한다. 지나치게 높은 부채비율은 기업 재무구조의 안정성을 심각하게
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위험의 증대는 투기적 화폐수요를 증가시킬 것으로 기대된다. 이상의 분석에서 알수 있듯이 토빈의 투기적 화폐수요모형은 화폐를 하나의 저축수단으로 보고 있다는 점과, 자산보유자는 자신의 자산을 화폐나 증권의 형태로 다같이 분산 보
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