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자산으로 인식하여 port3 구성
→ 최소분산 포트폴리오 MVP를 도출
4개 종목 기대수익률과 공분산
공분산 매트릭스
쌍용차
sk이노베이션
삼성전자
posco
기대수익률
쌍용차
0.0170
0.0047
-0.0001
0.0017
-0.0026
sk이노베이션
0.0047
0.0115
0.0035
0.0033
0.0006
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포트폴리오전략
5. 전략경영
제 9 장 조직구조와 조직문화 ( 247 - 274 쪽_
1. 조직구조의 구성
2. 경영조직구조의 형태와 유형
3. 조직문화
IIII. 학습공지사항
제10-11장 인사관리와 노사관리, 생산관리(교재 276 -342 쪽)
제12-13장 마케팅,
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오의 수익률의 표준편차 25%
무위험 이자율 8%
(1)자본시장선을 구하라.
E(RP)=0.08+{(E(RP)-0.08)/M}*P
=0.08+0.28P
(2) 무위험자산에 70% 위험자산에 30%를 투자한 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 구하시오.
0.3*0.15+0.7*0.08=0.101
E(R)=10.1%
0.101=0.08+{(0.15-0.0
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포트폴리오와 무위험자산에각각50％씩 투자했을 때 이 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 측정하라.
E(RP)=0.5*0.07+05*0.10
=8.5%
6P=(10%-8.5%)2*0.5+(7%-8.5%)2*0.5
=
=1.52%
4)증권시장선을 구하라.
sml= rf + (rm-rf)*베타
=0.07+(0.10-0.07)*β
=0.07+0.03β
5)증권 L의 를 구
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수익률에 미치는 영향」, 증 권학회지, 제18집, 한국증권학회, pp.283-332, 1995
박춘광, “공시내용에 따른 주가반응에 관한 연구”, 동명대, 동명논문집, 제19권 제1호. 1997
박한순, “고정자산 처분 사건의 이중적 주가반응에 관한 연구”, 고려대,
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베타계수는 0일 것이므로, 이렇게 만든 포트폴리오의 베타계수는 0.8이다.
⑷ 옳음. 투자자들이 효율적 분산투자를 행하는 경우 투자자들이 부담하는 위험은 체계적 위험이다. 따라서 (-)의 베타계수를 갖는 주식은 무위험수익률보다 낮은 기
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수익률만 보지말고 (분산투자)하며 경제성장률이 높은 이머징마켓의 특성을 고려하여 (포트폴리오) 구축
10. 환위험대비를 위한 환헤지는 국내 자산운용회사는 (펀드)내 환헤지, 해외역외펀드는 (개인)이 환헤지하며, 달러화 이외의 환헤지는
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수익률 및 변동성, 경성대학교
▷ 박정욱(1980),기관투자가의 투자동향과 포트폴리오관리, 한국증권학회
▷ 성승제(2006),기관투자가의 경영개입, 한국비교사법학회
▷ 이은영(2008),기관투자가의 소유지분과 중국기업 가치에 대한 실증 분석, 성
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Portfolio Selection)
1952년 현대 투자이론의 기본을 이루는 포트폴리오이론을 최초로 제시하였다.
그는 많은 투자자들이 단지 수익률을 극대화하기 위해 단일 자산에 투자하는 것이 아니라
여러 다른 자산들을 서로 배합하여 분산 투
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포트폴리오 )
1. 부동산 펀드 투자기법
2. 포트폴리오의 수익률과 위험
3. 포트폴리오의 분산투자 효과
제4부 부동산펀드투자1 (부동산시장의 이해)
1. 부동산시장 분석의 틀
2. 거시경제와 부동산시장
3. 부동산 시장의 수요·공급 분석
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