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포트폴리오이론 (MPT)에 관한 설명으로 틀린 것은?
2. 효율시장에 대한 설명으로 옳은 것은?
3, 기술적 분석과 기본적 분석의 관계에 관한 다음의 설명 중에서 틀린 것은?
4. 상관관계와 베타에 관한 설명으로 틀린 것은?
5. 다음의 선물시장의
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자산 규모 세계 14위 유지』, 뉴시스, 2009.10.28
류순식, 『한국인 기대수명 80세…세계 17위』, 부산일보, 2010.5.11
이윤주, 『‘인덱스 펀드’로 갈아타볼까』, 경향신문, 2010.9.26
김미희, 『실질금리 마이너스…개인 투자 전략은?』, 서울파이낸스
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포트폴리오의 비체계적 위험
: 포트폴리오의 총위험
: 포트폴리오의 베타계수
: 목표 인덱스의 수익률 분산
: 포트폴리오를 구성하는 i번째 종목에의 투자비율
: 포트폴리오의 알파계수
(식1)은 목적함수를 나타내는 식으로, 포트폴리오의 비
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수익률을 누릴 수 있게 해주는 동시에, 개별 헤지펀드 투자의 위험 상쇄효과도 가지고 있기 때문에 앞으로 무한한 발전 가능성을 지닌 금융상품이라 이야기 할 수 있다. 동북아 금융허브 국가의 꿈, 그 꿈을 이루는데 이제 갓 도입단계인 헤지
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자산유동화법상의 SPC에 준하는 법적 지위를 부여하고, 자산관리에 따른 세제부담을 중립화해주는 등 뮤추얼펀드 형태의 기업구조조정방식의 장점 유지
2) CRV가 단순한 자산관리뿐만 아니라 사실상의 지주회사 기능을 수행할 수 있도록 보완
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수익률
Ⅲ. 벤처열풍
Ⅳ. 벤처기업가정신
1. 변혁의 중심 세력과 중심 가치관
1) 정보화사회로의 변혁을 추동하는 중심 세력
2) 정보화사회로의 변혁을 추동하는 중심 가치관 : ?벤처기업가 정신?
2. 벤처기업가 정신과 우리 사회
Ⅴ.
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분산(위험도)이 동일할 때 평균값(기대수익률) 큰 쪽 투자
3)한계-위험도 높고 수익률도 높은 투자와 위험도 낮고 수익률도 낮은 투자에는
적용이 곤란하다-포트폴리오 이론이 필요
11.포트폴리오 기대수익률
포트폴리오의 각 구성자산의 기
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자산총계와 부채비율 계산방법
30. 우리나라 부동산투자회사에 대한 설명
31. 자금조달방법과 부채금융의 종류
32. 부동산투자 타당성 분석 방법과 할인기법에 대한 이해
33. 부동산의 경기순환과 변동에 대한 설명
34. 도시공간구조 및 입지에
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자산수익률의 정규분포성
- 투자자의 입장에서는 미래 수익률의 정확한 값을 알 수 없으며, 수익률의 확률분포만을 알 수 있음
• 수익률 분포를 정규분포(normal distribution)로 가정한다면 모수인 평균과 분산으로 포트폴리오
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6 각형
1) 가치평가이론
2) 효율적 시장가설
3) 포트폴리오이론
4) CAPM
5) OPM
6) 대리인이론
Ⅳ. 금융공학과 위험관리
Ⅴ. 금융공학과 주가확률과정
Ⅵ. 금융공학과 선물금리계약(FRA)
Ⅶ. 금융공학과 Hedge(헷지)
참고문헌
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