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자본시장선의 관계
3. 증권시장선의 이용
제4절 차익거래가격결정이론
1. 차익거래가격결정이론의 구조
(1) 차익거래 (재정거래)
(2) 다요인모형
2. APT와 CAPM의 비교
① 공통요인
② 검증가능성
③ 균형의 달성
④ 가정의 차이
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일시에 포지션을 청산하는 과정에서 시장이 민감하게 반응하며 변동성이 크게 확대되었다. I. 최근 자금시장 급변동의 배경과 원인
II. 주요 이슈
1. 은행채의 채권시장 구축 현상
2. 스왑시장의 불균형 확대가 금리급등을 야기
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구조조정, 한국산업은행
허규만(2006) : 신용위험과 거시경제변수 간의 관계 연구, 전북대학교 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 신용위험(신용리스크)의 의미
Ⅲ. 신용위험(신용리스크)의 필요성
Ⅳ. 신용위험(신용리스크)의 공시
1. 은행은 업무상 발생
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4.이자율의 기간별구조
(1)기대이론(expectation theory)
(2)불편적 기대이론(unbiased expectation theory)
(3)유동성 프리미엄 이론(liquidity premium theory)
(4)선호 서식지이론(preferred habitat theory)
(5)시장분리이론(market segmentation theory)
제3장 결론
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변화양상을 검토하기 위하여 소액투자자가 지불하는 거래비용을 시뮬레이션을 통하여 계산한 결과 거래비용은 약 7.1 % 증가할 것이라는 것을 확인하였다.
호가차이(bid-ask spread)를 분석하기 위해서 100 % 주식분할이 이루어진 주식에 대하여 주
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기간
3)액면금리
4.채권수익률의 의의
5.채권수익률의 종류
1)발행수익률
2)만기수익률
3)경상수익률
4)연평균수익률
5)실효수익률
6.이자율의 기간구조를 설명하는 이론
1)불편기대이론
2)유동성프리미엄 이론
3)시장분할 이론
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선물가격과 통화가격이 지표가 될 수 있다 환율, 물가, 금리간의 평가관계
피셔효과
구매력평가설
이자율평가설
국제피셔효과
선물환율과 기대환율간의 평가
외환시장
시장의 성격과 참가자들
외환거래의 종류
시장의 규모
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선물시장의 개설방안」, 김성진 , 한국개발연구원(KDI)
「선물시장론」, 김태혁 , 박영사 Ⅰ. 선물시장의 개요
1.선물거래의 의의
2.선물거래의 특징
3.선물거래의 경제적 기능
4.선물거래의 감독(규제기관)
Ⅱ. 선물시장의 구조 및 종류
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금리, 통화
2. 심리적요인
3. 중앙은행의 개입
Ⅲ. 환율변동이 국내 경제에 미치는 영향
1. 환율 상승이 국내경제에 미치는 영향
2. 환율 하락이 국내경제에 미치는 영향
Ⅳ. 환율변동으로 인한 손실 대비책
1. 선물환거래
2. Matching & Lea
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3 節 우리나라 金融市場의 構造
第 4 節 最近 金融市場의 動向과 展望
第 5 節 國家經濟와 家計의 應用方案
1) 재테크의 정의
2) 재테크의 理由와 方法
1. 老齡化
2. 低金利
제 3 章 結 論
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